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基于鲁棒均值–方差优化的发电自调度算法及鲁棒代价分析 |
丁涛
柏瑞
孙宏斌
黄灿
李方兴
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《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
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2015 |
15
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2
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均值–方差准则下考虑多种风险的DC型养老金计划 |
赵磊磊
常浩
李佳奥
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2022 |
0 |
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3
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考虑交易成本的均值–方差模型的云南特色股票研究 |
张银子水
陈露楠
张德飞
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《统计学与应用》
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2021 |
0 |
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4
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基于实例的均值–方差和均值–下半方差投资组合模型对比分析——以股票资产和银行活期存款为例 |
肖泽暘
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《运筹与模糊学》
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2022 |
0 |
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5
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不允许卖空的含参数均值–方差投资组合模型 |
孙敏
孙达生
葛静
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《统计学与应用》
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2022 |
0 |
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6
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带有交易成本的均值-方差-下半方差投资组合模型 |
王晓琴
高岳林
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2020 |
4
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7
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均值方差准则下的投资与再保险对比研究 |
蔡畅
刘方盈
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《应用数学进展》
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2021 |
0 |
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8
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具有共同冲击和错误定价的最优再保险与投资策略 |
孔于榕
马世霞
张雨浓
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《应用数学进展》
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2024 |
0 |
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9
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稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题 |
高钰杰
张强
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《应用数学进展》
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2024 |
0 |
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10
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考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险 |
米辉
狄文荣
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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11
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基于随机规划的多期投资组合决策研究 |
玄海燕
姚存留
李鸿渐
安蓉
钟嘉毅
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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12
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带有死亡和意外返还条款的DC型养老金的最优投资问题 |
陈佳辰
荣喜民
赵慧
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2020 |
2
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13
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Heston模型中具有保费退回的确定缴费型养老金均衡投资策略 |
吴奕东
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《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2018 |
1
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14
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碳金融市场的马科维茨最优投资组合研究 |
黄文琳
梁进
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《运筹与模糊学》
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2021 |
0 |
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15
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基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合 |
李兴奇
王汉权
干文
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《统计学与应用》
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2014 |
0 |
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16
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跳扩散模型下稳健最优再保险和CDS投资策略 |
于亚丽
李晓芳
高豪
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《应用数学进展》
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2021 |
0 |
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