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沪深300指数季节异象分析
1
作者
范德宁
《中国市场》
2023年第25期41-44,共4页
文章采用金融学杨云峰博士在《中国股票市场季节性异象研究》中设计的季节异象模型,实证检验了股市中沪深300指数“春生”季节异象的历史存在。对沪深300指数季节收益率平稳性进行了单位根检验,并运用格兰杰因果检验法检验出“冬播”对...
文章采用金融学杨云峰博士在《中国股票市场季节性异象研究》中设计的季节异象模型,实证检验了股市中沪深300指数“春生”季节异象的历史存在。对沪深300指数季节收益率平稳性进行了单位根检验,并运用格兰杰因果检验法检验出“冬播”对“春生”具备预测解释能力,“夏歇”对“秋抢”具备预测解释能力。最后运用均值标准差模型将沪深300指数季节收益率时序数据转化为频率数据,为投资者选择合适的投资时机提供参考。
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关键词
季节异象
单位根检验
格兰杰因果检验
均值标准差模型
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题名
沪深300指数季节异象分析
1
作者
范德宁
机构
武汉软件工程职业学院
出处
《中国市场》
2023年第25期41-44,共4页
文摘
文章采用金融学杨云峰博士在《中国股票市场季节性异象研究》中设计的季节异象模型,实证检验了股市中沪深300指数“春生”季节异象的历史存在。对沪深300指数季节收益率平稳性进行了单位根检验,并运用格兰杰因果检验法检验出“冬播”对“春生”具备预测解释能力,“夏歇”对“秋抢”具备预测解释能力。最后运用均值标准差模型将沪深300指数季节收益率时序数据转化为频率数据,为投资者选择合适的投资时机提供参考。
关键词
季节异象
单位根检验
格兰杰因果检验
均值标准差模型
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
沪深300指数季节异象分析
范德宁
《中国市场》
2023
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