基于词频均值波动和概率语言模型的短文本热点主题探测研究

[目的/意义]针对短文本词语特征向量稀疏的问题,提出利用突然爆发现象和词语共现概率现象进行热点主题探测研究的新视角。[方法/过程]以此为目标建立了一个分析框架,以词频均值波动模型发现短文本中的热点词,以概率语言模型发现主题词,再对二者结果集合进行相似度计算实现热点主题的探测与展示。[结果/结论]通过对较高热度噪声词的过滤以及热点事件词的发现实现热点主题的探测。通过对比谷歌趋势的结果,准确率达到82.67%,证明模型有效。本研究对短文本热点主题探测的理论和实践研究具有一定参考价值。

组织知识整合效率均值和波动性的意义及其前因研究

在Grant经典评价方法基础上延展出知识整合效率的平均值和波动性维度,阐述这两个指标在不同外界环境下对于企业的不同意义。将人力资本理论与社会资本理论引入到组织资源的分析中,揭示出组织内部知识资源、关系资源、结构资源的整体值及分布特征对于组织知识整合效率均值和波动性的差异影响作用。

房地产价格波动对金融体系的传导效应研究

文章在分析房地产价格波动对以银行为主的金融体系的传导机制基础上,基于VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型,从均值和波动两个层面考察了房地产市场风险与银行信贷之间的互动关系。研究结果表明,二者在这两个层面存在广泛并且显著的关联性,说明房地产风险能够同时通过均值和波动两个层面对银行信贷稳定性构成影响和冲击。此外,非对称效应的考察结果进一步表明,房地产市场处于价格下降通道时,房地产风险更容易积聚放大,其对银行信贷稳定性的影响在此时也最为明显。

中国股票市场投资者情绪与均值方差关系实证研究

本文以1999-2012年中国股票市场数据为对象,研究情绪对股票市场均值方差关系的影响。选取封闭式基金折价和换手率作为间接指标,运用主成分分析法构造综合市场情绪指标,通过将情绪哑变量引入两者关系中,采用回归分析法,研究情绪对均值方差关系的影响,结果显示:在市场处于低情绪阶段时,股票市场超额收益与条件方差关系为负;在市场处于高情绪阶段时关系显著为正。这样的研究结果与中国股票市场中存在大量的非理性交易者是一致的,他们的交易行为对中国证券市场有明显的影响。

国际间资本市场联动效应的理论解读与实证研究

通过基于投资套利视角的理论模型阐述了资本市场之间产生联动溢出效应的作用机制,利用考虑股市涨跌非对称效应的均值波动模型考察了中美两国股票市场之间的联动效应,包括均值溢出效应、ARCH/GARCH型波动溢出效应和股市涨跌产生的非对称溢出效应。结果显示,中美股票市场在均值层面不存在显著的溢出关系,但在波动层面则具有多重显著的溢出关系。同时,中美两国股票市场上升或下降对中国股票市场的波动性和中美股票市场联动关系也有着不同影响。

计算微致动器结构可靠度的新方法

为了解决微致动器结构功能函数不能明确表示的可靠度分析问题,以BP神经网络、响应面法为基础,提出了求解可靠度的几何分析新方法:对神经网络响应面法加以改进并利用其拟合极限状态函数,得到显示的结构功能函数表达式;利用均值波动法对微致动器局部应力最大处进行可靠度分析,求得结构可靠度因子β为3.353。与JC法比较,方法简便可行,为结构可靠度计算问题提供了新的有效的思路和方法。

基于3A指标的斜拉桥上部结构状态评估

针对桥梁状态评估过程中数据量大、分析困难的问题,根据某斜拉桥的监测数据,采用五度指标评估方法对其上部结构各部件进行分析,提出一种基于权重系数的综合评价指标,用于评估斜拉桥上部结构的整体安全状态。针对现存桥梁评估方法中计算复杂的问题,提出3A指标,包括幅值偏移量、异常度和均值波动。相对于五度指标,新指标的计算更便捷,更方便工程人员进行现场评估。最后,用3A指标对斜拉桥进行评估,并将评估结果与五度指标进行比较分析,发现3A指标的评估结果与五度指标基本一致。

可转债市场与股票市场间的溢出效应研究

将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且存在利率市场向股票市场的单向波动溢出效应。从非对称溢出效应来看,存在股票市场对可转债市场的波动溢出的非对称性,由此可以看出,股票市场仍然是出于绝对支配地位的金融市场。

基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析

保证金制度是期货市场风险管理体系的核心,而维持保证金水平的设定又是保证金制度中最为基本的内容。合理的维持保证金水平应兼顾期货市场的2个重要因素:稳定性和活跃度。考虑到常用的收益率序列遗漏盘中价格变动讯息,以沪深300股指期货5分钟高频数据为基础,结合期货实务操作特点,构造多头和空头的日内最大损失率序列,进一步提出一个新的波动率测度即日内最大损失率方差,并将随机波动均值内(SV-M)模型、极值理论的超阈值(POT)方法以及幂谱风险测度(PSRM)方法相结合,构建一个新的维持保证金水平设定模型(SV-M-POT-PSRM),据此分别进行多头和空头维持保证金水平的设置。与基于GARCH-M-VaR、GARCH-M-POT-VaR、SV-M-VaR和SV-M-POT-VaR等模型设定的维持保证金水平进行比较后发现,无论是在多头还是空头条件下,基于SV-M-POT-PSRM模型设定的维持保证金水平,既能更好地满足安全性要求又能使资金使用效率大幅提高。

不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角

本文将不确定性和金融摩擦不同区制引入非线性波动均值VAR模型,研究不确定性冲击在不同金融摩擦区制下对中国宏观经济变量的影响效应。研究发现:(1)不确定性冲击对中国宏观经济的影响效应类似于供给冲击,并且在不同金融摩擦区制下具有明显差异,在高金融摩擦区制下的负面效应小于低金融摩擦区制下的负面效应,而此差异的来源是两种区制下货币当局行为的不同;(2)不确定性冲击是重要的宏观经济波动来源,并且在高金融摩擦区制下对宏观经济波动的影响比例更大。不确定性冲击会通过金融市场表现出来,并传导到实体经济。本研究的启示是:宏观当局除继续对高金融摩擦区制下经济不确定性进行响应外,应同时提高低金融摩擦区制下对经济不确定性的响应,加强对金融市场尤其是股票市场的监测。

Face tracking algorithm based on particle filter with mean shift importance sampling

The condensation tracking algorithm uses a prior transition probability as the proposal distribution, which does not make full use of the current observation. In order to overcome this shortcoming, a new face tracking algorithm based on particle filter with mean shift importance sampling is proposed. First, the coarse location of the face target is attained by the efficient mean shift tracker, and then the result is used to construct the proposal distribution for particle propagation. Because the particles obtained with this method can cluster around the true state region, particle efficiency is improved greatly. The experimental results show that the performance of the proposed algorithm is better than that of the standard condensation tracking algorithm.

科研项目评分程序与方法

定量评分不正确一直是科研项目 (课题 )评价中存在的大问题。本方法采用先定性排序 ,后定量评分的程序 ,增加了评分者对诸课题的重要程度的认识 ,从而能较容易地把握评分尺度 ,减少评分的错误。第一步用符号检验法去掉错误数据 ,按各课题的重要程度排出前后次序 ;第二步定量评分 ,新创了用“波动系数平均值”来确定评分值的控制线 ,在掉落在上下控制线之外的不合理数据 ,最后到了较为满意的评分结果。该方法基本上解决了课题评分不正确的问题 ,据验证 ,正确率从原来的 70 %左右可提高到95%。它不但适用课题评分 ,同样也适用其它技术经济评估。

一种瞬时评估电流效率的方法

测量预焙槽每一根阳极导杆电流幅值评估极距均衡性。测量每一根阳极导杆电流波动幅值评估该阳极掌底投影下熔体垂直波动高度。作△IACP-CE%关系曲线(全槽阳极导杆电流波动平均值——电流效率关系曲线)。测量槽任意一根阳极导杆电流波动波形基频(FFT)判据该槽稳定性。

3DPCANet在阿尔茨海默症功能磁共振成像图像分类中的应用

阿尔茨海默症(AD)是一种起病隐匿的进行性神经退行性疾病,会使患者的大脑脑区结构发生改变。为辅助医生对AD患者的病情做出正确判断,提出了一种改进的三维主成分分析网络(3DPCANet)模型,并结合被试者全脑均值低频波动振幅(mALFF)图像来对AD进行分类。首先,对功能磁共振成像(fMRI)数据进行预处理,计算出全脑mALFF图像;然后,利用改进的3DPCANet深度学习模型进行特征提取;最后,使用支持向量机(SVM)对不同阶段的AD患者的特征进行分类。实验结果显示,所提模型简单,鲁棒性好,且其在主观记忆衰退(SMD)与AD、SMD与晚期轻度认知障碍(LMCI)以及LMCI与AD上的分类准确率分别达到了92.42%、91.80%和89.33%,验证了提出方法的有效性和可行性。

SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法

本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回报时间序列,刻画了其波动聚类.用蒙特卡罗极大似然方法(MCL)来估计其参数.我们用基于一般帕累托分布(GPD)的EVT拟合SV-M模型的修正分布尾部,刻画了金融时序分布的肥尾特性.因此,本文的极值方法有效地克服了原有方法的缺陷,综合考虑了金融时序的波动聚类及其分布的肥尾特性,给出了合理的VaR和ES估计,对市场风险测度的研究进行了有益的探讨.

内生不确定性、货币政策与中国经济波动

不确定性已成为中国经济下行的重要原因,已有研究多将不确定性视为外生因素。本文尝试探讨不确定性的内生性以及货币政策对不确定性的影响。本文通过估计一个具有“双向反馈”机制的均值波动率SVAR模型,从实证上分析货币政策对波动率的影响。结果显示:正向货币政策冲击在推高总需求的同时降低了产出和通货膨胀的波动率;货币政策冲击对波动率的解释比重在5%以上;关闭波动率的内生反馈机制会弱化货币政策的效果。接着,本文构建了一个包含信贷约束和数量型货币政策规则的新凯恩斯DSGE模型,从理论上解释和拟合货币政策对波动率的影响。结果显示:正向货币政策冲击能够降低宏观变量的波动率,关闭不确定性的影响会弱化货币政策的刺激效应;不确定性的状态依存特征是正向货币政策冲击减少不确定性的关键机制;经济主体的风险厌恶偏好、信贷约束程度、货币政策惯性决定了货币政策冲击对不确定性的影响,其中信贷约束是最重要的影响渠道。本文认为,扩张性的货币政策与“去杠杆”并不矛盾,是应对不确定性的有效措施。本文对于理解中国经济不确定性成因、缓解不确定性的负面影响具有重要意义。

我国金融市场间风险传染的VAR-GARCH-M-BEKK模型的实证分析

本文基于VAR—GARCH—M—BEKK模型对我国2005年7月22日至2014年4月18日间的股票市场、债券市场、外汇市场、货币市场均值与波动溢出效应进行深入研究,探讨我国金融市场间"风险传染"的作用机理。实证结果表明,我国金融市场间一阶矩均值溢出效应不显著,但是存在较明显的二阶矩波动溢出效应。因此,目前我国的主要矛盾是进一步提高各金融市场之间关联性的问题,使货币政策有较高的传导效率。

能源价格与宏观经济周期的联动关系——基于小波频带变换的视角

本文考察能源价格与宏观经济的周期波动关系,计算和比较了能源价格与宏观经济中的诸多代表性关键指标的联动关系。从实证结果来看,能源价格更多在价格层面影响宏观经济,能源价格与经济增长、工业生产之间的联动性相对较低;从周期联动的角度来看,能源价格不构成经济增长、工业生产的长期决定因素,对经济增长的冲击更多表现在短周期的尺度之内;能源价格与C PI、非食品C PI的联动,在长期更高,但与PPI的联动在短期更高。能源价格与宏观经济不同变量和在不同周期视角下的联动不仅折射出我国经济的内部结构特征,也为制定宏观经济政策提供了参考。

滚动轴承振动性能状态演变的非线性特征和不确定性特征的灰关系分析

为了更加全面有效地监测滚动轴承服役过程中其振动性能状态的演变历程,用关联维数和盒维数表征振动性能状态演变的非线性,用振动数据瞬时值的波动范围和平均值的波动范围表征振动性能状态演变的不确定性。运用灰关系分析法求解参数序列之间的灰置信水平,进而分析轴承振动性能状态演变的非线性特征和不确定性特征之间的非线性相关程度。两个案例表明:总体上来看,关联维数和盒维数均有减小的趋势,瞬时值的波动范围和平均值的波动范围都有增大的趋势,而且它们在突变点处有某种意义上的对应关系。非线性特征参数序列和不确定性特征参数序列总体上有负相关关系,且不确定性参数序列与关联维数的灰置信水平均比其与盒维数的灰置信水平要高。

在岸与离岸人民币汇率的溢出效应研究——基于全球与区域异质的视角

利用2011年6月27日至2018年11月23日的日度数据与VAR-BEKK-MGARCH模型,分析在岸和离岸人民币汇率与全球和亚洲7种货币之间的双向溢出效应。研究结果显示:在全球和亚洲市场中,人民币汇率在均值和波动率上呈现双向溢出效应;在岸人民币汇率在全球和亚洲区域内的均值与波动溢出效应均强于离岸人民币,表明在岸市场参与者具有汇率基本面信息优势;虽然汇改过程中人民币汇率浮动增强,但人民币汇率溢出效应并未随之增强。人民币离岸市场的发展应当与资本账户开放、离岸人民币货币与债券等发展协同推进,以促进离岸市场效率以及与在岸市场的协同程度,并提高人民币汇率弹性与均衡收敛速度。