1
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余额宝收益率与shibor间均值溢出效应研究 |
邹政伟
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《全国流通经济》
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2020 |
0 |
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2
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均值溢出效应显著背景下A股市场杠杆效应研究——基于EGARCH模型 |
刘志媛
王飞
宋炜晔
于虹
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《河北北方学院学报(自然科学版)》
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2018 |
0 |
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3
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基于VAR模型我国银行业均值溢出效应研究 |
乔健
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《时代金融》
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2020 |
0 |
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4
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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国际原油期货市场对中国新能源股票市场的溢出效应研究 |
周新林
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《中国管理信息化》
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2024 |
0 |
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6
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中美大豆期货均值溢出效应研究——基于MSVAR模型的实证分析 |
刘晓雪
王誓言
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2018 |
6
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7
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我国股指期货和现货市场的信息溢出效应研究——基于转融券实施的1分钟高频数据 |
罗荣华
门明
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
5
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8
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中国创业板市场与中小板市场间的波动溢出效应研究——基于方法比较视角 |
耿庆峰
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《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
1
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9
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沪市不同行业间信息的溢出效应研究 |
岳朝龙
丁元子
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《安徽工业大学学报(社会科学版)》
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2009 |
0 |
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10
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产业链视角下大豆系期货价格溢出效应研究——基于DCE与CBOT的比较 |
闫桂权
何玉成
杨雪
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《世界农业》
CSSCI
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2019 |
11
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11
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西洋参市场风险空间联动与溢出效应 |
闫桂权
何玉成
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《南京中医药大学学报(社会科学版)》
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2019 |
1
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12
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农产品的价格溢出效应分析 |
左腾达
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《经济与管理评论》
CSSCI
北大核心
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2019 |
3
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13
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主板、创业板和新三板之间溢出效应的实证研究 |
何金曙
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《中国管理信息化》
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2017 |
0 |
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14
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我国国债期货价格发现功能研究——基于两个上市品种的经验证据 |
张海星
王一璇
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《中国物价》
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2023 |
0 |
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15
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国际粮食价格对中国粮食价格的溢出效应分析 |
肖小勇
李崇光
李剑
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《中国农村经济》
CSSCI
北大核心
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2014 |
74
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16
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国内畜禽价格溢出效应的对比分析——全产业链视角 |
高群
宋长鸣
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《中国农村经济》
CSSCI
北大核心
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2016 |
20
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17
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沪市A、B股市场间信息传递模式研究 |
王群勇
王国忠
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《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
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2005 |
15
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18
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我国实物资产与金融资产市场的动态相关性研究——基于五元VAR-DCC-MVGARCH模型的系统检验 |
李红霞
傅强
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2012 |
8
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19
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目标价格改革背景下“保险+期货”模式研究——基于MSVAR模型的棉花价格波动分析 |
杨艳军
胡子晴
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《价格月刊》
北大核心
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2019 |
9
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20
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国内外原料奶市场价格溢出效应研究——基于滚动协整与BEKK-GARCH模型 |
严哲人
徐媛媛
肖小勇
李崇光
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《农业现代化研究》
CSCD
北大核心
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2018 |
6
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