均值函数相等检验及在高频股指收益率中应用

针对具有相依特征的函数型数据样本,提出利用经典的Newey-West估计式对它们的长期协方差函数进行估计,从而可以得到更加准确的函数主成分,进而对独立同分布条件下的均值函数相等检验统计量进行改进,并通过模特卡罗模拟和实例分析与现有独立同分布和相依条件下的检验方法进行比较。模特卡罗模拟结果表明,相比于现有检验方法,文中所提改进方法的检验水平与显著性水平更接近,而检验功效更高。实例分析结果表明,2018年沪深300和上证180股指1分钟和5分钟累积收益率的均值函数相等,即这两个金融市场的投资收益水平相当。

单向分类随机模型误差方差齐性的极大似然比检验

解决了已知均值相等条件下单向分类随机模型误差方差的齐性检验(b=2)问题.利用极大似然比方法导出了检验统计量.运用Barttlett分解推导出了检验统计量的一般分布,从而求出了原假设的拒绝域,讨论了检验的功效和相合性,最后给出一个应用实例.

依信息选择策略的随机对策方法

在 DRPP竞赛理论 ( ( 1 ) ,( 2 )的基础上 ,提出了均值相等条件下 ,综合利用信息获取混合策略对策的方法 ,并对由此方法构造的一类两方重复对策 。

基于真隶属度的λ水平集的Vague集间模糊距离定义

提出了两个Vague集基于真隶属度λ水平的均值的相等概念,在此基础上给出Vague集间的模糊距离的定义,并给出Vague集间基于Hamming距离、Euclidean距离与Hausdorff测度的距离公式.讨论了距离公式使用中λ的取值原则.