1
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基于投资者情绪的均值-方差投资组合选择研究 |
罗琰
刘晓星
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《湖南财政经济学院学报》
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2016 |
11
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2
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基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择 |
袁子甲
李仲飞
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《现代管理科学》
CSSCI
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2009 |
0 |
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3
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多阶段均值-方差投资组合选择问题研究 |
张笑美
刘宣会
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2014 |
1
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4
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基于极端损失约束的均值-方差投资组合选择研究 |
郭晨霞
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《时代金融》
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2019 |
0 |
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5
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数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择 |
杨东方
李孟雨
王天放
米辉
刘国祥
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《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2023 |
1
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6
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基于均值-方差模型的移民资金投资组合研究 |
刘炳文
姚凯文
迟旭
王飞龙
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《中国农村水利水电》
北大核心
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2023 |
0 |
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7
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具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化 |
张鹏
崔淑琳
李璟欣
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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8
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基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化 |
张鹏
李林欣
李璟欣
曾永泉
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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9
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具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究 |
张鹏
李璟欣
崔淑琳
曾永泉
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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多阶段均值—标准差投资组合时间一致性策略研究 |
张鹏
崔淑琳
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《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2024 |
0 |
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11
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基于ARMA模型与均值-方差模型的我国股市投资组合选择 |
凌俊
黄婧颖
谢湘生
杨超进
谭艳娴
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《五邑大学学报(自然科学版)》
CAS
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2014 |
0 |
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12
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均值-方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究 |
孙曼曼
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《科技视界》
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2013 |
1
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13
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限制性卖空的均值-方差投资组合优化 |
张鹏
张忠桢
曾永泉
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2008 |
29
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14
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投资组合均值-方差模型和极小极大模型的实证比较 |
朱奉云
邱菀华
刘善存
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《中国管理科学》
CSSCI
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2002 |
10
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15
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基于风险价值约束的动态均值-方差投资组合的研究 |
闫伟
李树荣
孙焕泉
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《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
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2007 |
5
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16
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基于分块矩阵的均值-方差投资组合模型 |
王建华
孙曼曼
王传美
童恒庆
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2014 |
2
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17
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带有梯形模糊数的均值-方差投资组合模型比较分析 |
邓雪
王妍超
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《经济数学》
北大核心
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2011 |
6
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18
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奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究 |
蒋福坤
刘正春
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《浙江工业大学学报》
CAS
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2004 |
2
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19
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均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法 |
刘善存
邱菀华
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《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
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2001 |
2
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20
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带有模糊收益的均值-方差-偏度投资组合选择模型 |
刘颖
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《经贸实践》
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2016 |
0 |
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