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基于投资者情绪的均值-方差效应分析
1
作者
陈曦
《生产力研究》
2023年第11期137-141,共5页
文章以2009年1月至2022年6月时期的中国综合A股市场为样本,通过主成分分析构造投资者综合情绪指数,并按分位数将其划分为低迷期、平稳期及高涨期三个期间,以考察不同的投资者情绪对于股市均值-方差的影响。结果表明,在全样本、投资者情...
文章以2009年1月至2022年6月时期的中国综合A股市场为样本,通过主成分分析构造投资者综合情绪指数,并按分位数将其划分为低迷期、平稳期及高涨期三个期间,以考察不同的投资者情绪对于股市均值-方差的影响。结果表明,在全样本、投资者情绪平稳及高涨期间,市场的均值与方差之间不存在显著的相关关系;而在投资者情绪低迷时期,市场的均值与方差呈现出显著负相关关系。这说明投资者情绪对于市场均值-方差的影响并非是对称的。
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关键词
A股市场
主成分分析
投资者情绪指数
GARCH
-
M模型
均值-方差效应
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题名
基于投资者情绪的均值-方差效应分析
1
作者
陈曦
机构
贵州大学经济学院
出处
《生产力研究》
2023年第11期137-141,共5页
文摘
文章以2009年1月至2022年6月时期的中国综合A股市场为样本,通过主成分分析构造投资者综合情绪指数,并按分位数将其划分为低迷期、平稳期及高涨期三个期间,以考察不同的投资者情绪对于股市均值-方差的影响。结果表明,在全样本、投资者情绪平稳及高涨期间,市场的均值与方差之间不存在显著的相关关系;而在投资者情绪低迷时期,市场的均值与方差呈现出显著负相关关系。这说明投资者情绪对于市场均值-方差的影响并非是对称的。
关键词
A股市场
主成分分析
投资者情绪指数
GARCH
-
M模型
均值-方差效应
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于投资者情绪的均值-方差效应分析
陈曦
《生产力研究》
2023
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