多重线性回归的最小二乘估计的递推算法

给出多重线性回归:yi=β0 +β1xi1 +…+βpxip+εi(i= 1, 2,…,n)的最小二乘估计的递推算法:^β(n)=^β(n-1)+Pnxn(yn-xTn^β(n-1) )Pn=Pn-1 -Pn-1xnxTnPn-11+xTnPn-1xn^β(0)=0,P0 =αI(α>>1)。这种算法是自适应的,也是均方收敛的。