利用二阶模糊随机过程均方Henstock-Stieltjes积分的定义和性质,讨论了两类二阶模糊随机过程均方Henstock-Stieltjes积分的收敛定理,即二阶模糊随机过程序列关于增实函数收敛定理(ρ)lim n→∞ integral from n=a to b(Xn(t)dg(t))=inte...利用二阶模糊随机过程均方Henstock-Stieltjes积分的定义和性质,讨论了两类二阶模糊随机过程均方Henstock-Stieltjes积分的收敛定理,即二阶模糊随机过程序列关于增实函数收敛定理(ρ)lim n→∞ integral from n=a to b(Xn(t)dg(t))=integral from n=a to b(X(t)dg(t))和均方连续二阶模糊随机过程关于实值单调非减函数列收敛定理(ρ)lim n→∞ integral from n=a to b(X(t)dg(t))=integral from n=a to b(X(t)dg(t)).展开更多
在复旦大学编《概率论》第三册随机过程中有这样一道习题:若平稳过程{X(t),-∞<t<∞}的谱函数不是一个只含有限个跳跃点的纯跳跃函数,则对任意的 n 及t1,t2,…,tn,由协方差函数B(t)构成的矩阵(B(ti-tj))1≤i,j≤n是正定...在复旦大学编《概率论》第三册随机过程中有这样一道习题:若平稳过程{X(t),-∞<t<∞}的谱函数不是一个只含有限个跳跃点的纯跳跃函数,则对任意的 n 及t1,t2,…,tn,由协方差函数B(t)构成的矩阵(B(ti-tj))1≤i,j≤n是正定的。这习题中的结论似并不正确,现举一反例如下:设 n 为(R1,1)中的测度,此处 R1表实轴,1为 R1中 Borel 集的全体。n展开更多
文摘利用二阶模糊随机过程均方Henstock-Stieltjes积分的定义和性质,讨论了两类二阶模糊随机过程均方Henstock-Stieltjes积分的收敛定理,即二阶模糊随机过程序列关于增实函数收敛定理(ρ)lim n→∞ integral from n=a to b(Xn(t)dg(t))=integral from n=a to b(X(t)dg(t))和均方连续二阶模糊随机过程关于实值单调非减函数列收敛定理(ρ)lim n→∞ integral from n=a to b(X(t)dg(t))=integral from n=a to b(X(t)dg(t)).
文摘在复旦大学编《概率论》第三册随机过程中有这样一道习题:若平稳过程{X(t),-∞<t<∞}的谱函数不是一个只含有限个跳跃点的纯跳跃函数,则对任意的 n 及t1,t2,…,tn,由协方差函数B(t)构成的矩阵(B(ti-tj))1≤i,j≤n是正定的。这习题中的结论似并不正确,现举一反例如下:设 n 为(R1,1)中的测度,此处 R1表实轴,1为 R1中 Borel 集的全体。n