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高频金融时序的密度函数肥尾度量
被引量:
1
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作者
赵丹
耿国靖
王涛
《数学理论与应用》
2008年第1期117-120,共4页
本文在分析高频金融时序的基本特征的基础上,应用极值理论和相关性质估计和检验了肥尾指数。
关键词
极值理论
肥尾指数
块最大值
广义PARETO分布
下载PDF
职称材料
题名
高频金融时序的密度函数肥尾度量
被引量:
1
1
作者
赵丹
耿国靖
王涛
机构
中南大学数学学院
出处
《数学理论与应用》
2008年第1期117-120,共4页
文摘
本文在分析高频金融时序的基本特征的基础上,应用极值理论和相关性质估计和检验了肥尾指数。
关键词
极值理论
肥尾指数
块最大值
广义PARETO分布
Keywords
Extreme Value Theory Fat Tail index block maximum general Pareto distribution
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830 [经济管理—金融学]
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1
高频金融时序的密度函数肥尾度量
赵丹
耿国靖
王涛
《数学理论与应用》
2008
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