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高频金融时序的密度函数肥尾度量 被引量:1
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作者 赵丹 耿国靖 王涛 《数学理论与应用》 2008年第1期117-120,共4页
本文在分析高频金融时序的基本特征的基础上,应用极值理论和相关性质估计和检验了肥尾指数。
关键词 极值理论 肥尾指数 块最大值 广义PARETO分布
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