基于情景的操作风险计量方法研究

《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。

我国银行业操作风险高级计量法应用研究

操作风险是当前国际银行业面临的最重要的风险之一,如何计量操作风险已成为商业银行风险管理的重点。在系统分析操作风险高级计量法的基础上,提出记分卡法较适用于我国银行业操作风险管理,并以交易结算业务为例,综合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法对操作风险管理进行了实证分析。

操作风险高级计量法四类数据元素的整合和应用

本文在梳理国内外理论研究和实践经验的基础上,比较了内部损失数据、外部数据、情景分析、业务环境和内部控制因子(BEICFs)等四类数据元素的特点,研究了四类数据元素在操作风险高级计量法中的整合和应用方法,为我国商业银行在实施操作风险高级法过程中更合理地利用各类数据元素进行资本计量和风险管理提供建议。

中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择

在很大程度上,操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。通过分析中小银行操作风险管理的特点,给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法,并阐述中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择,以期为中小银行操作风险管理能力的提高提供有益借鉴。

外部损失数据在高级计量法中的应用

高级计量法是操作风险资本计量中最具风险敏感性和复杂性的方法,实现了操作风险管理和操作风险计量的有效结合,能够激励商业银行改进操作风险管理水平。在高级计量法中,损失数据的数量和质量影响着高级计量模型结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求。外部损失数据作为内部损失数据的有效补充,在经过适当的加工、调整和整合后,较好地解决了内部损失数据中尾部数据不足(即低频高损数据)所带来的建模缺陷,提高了资本计量的准确性。

银行操作风险高级计量法模型研究

经济转型期往往是各类风险的集中暴露期,而人员、制度和管理等方面的内部程序疏漏则是产生风险的重要因素。《中国银行家调查报告(2011)》表明,在风险管理能力整体提升的情况下,操作风险的关注度首次位列第一,这显示了中国银行家对当前可能由于操作风险而导致损失事件爆发的警惕。

商业银行公募基金投资业务的资本计量分析

《商业银行资本管理办法》对账簿划分细则、基础资产信用风险权重、市场风险资本计量覆盖范围等内容进行了细化和调整。文章聚焦商业银行公募基金投资业务资本计量规则,重点分析了业务背后的监管逻辑,并针对合理降低资本占用实施精细化管理给出多项建议,包括:根据业务实质进行账簿划分;采用高级计量法进行穿透计量;将资本占用纳入产品评价体系等。

高级计量法(AMA)在商业银行操作风险度量中的运用

随着新的巴塞尔协议的推出,长期以来一直被忽视的商业银行操作风险引起了各界的广泛关注,对操作风险的定义、识别、衡量的研究逐渐兴起,尤其是各种风险度量模型也不断确立。本文主要讨论其中较为复杂和先进的高级计量法(AMA),对该方法的适用原则,一般模型以及应用该方法面临的难点问题做一个简要的介绍。

商业银行操作风险资本计量：巴塞尔法的比较

鉴于目前我国银行业大案要案频发,为此,中国银行业监督管理委员会首次下发了《中国银行监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》,操作风险已经成为商业银行继信用风险后的主要风险,对操作风险资本进行准确计量是操作风险管理的关键因素。借鉴巴塞尔新资本协议下的基本指标法、标准法、高级计量法对提高我国商业银行操作风险资本计量技术具有重要意义。

商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。

我国航空发动机产业基础创新现状及产业水平提升建议——基于专利计量视角

采用专利计量分析法对国内外航空发动机产业基础领域专利进行统计,对国内外创新现状从技术和市场两个维度进行比较分析。研究发现,中国在叶片制造等领域具备创新数量优势,轴承和超高强度钢等领域尚有空白;产学研主体创新活跃程度高,但合作比重低;专利数量优势逐渐显现,但影响力有待提高,存在转化率低和海外布局不足的问题。基于分析结果,总结中国航空发动机产业的长板和短板,提出面向需求加强协同创新、增强优势技术影响力、着力突破关键技术等对策建议。

WDRB型温度法热计量系统及试点工程介绍会在京召开

会议于2005年3月3日在北京召开，由建设部科技发展促进中心主办、全国暖通空调技术信息网承办，全国暖通空调技术信息网名誉理事长陈贻谅主持，70余人参加了会议。哈尔滨工业大学方修睦教授介绍了温度法热计量的计量原理、系统构成、性能特点和工程应用，中国建筑科学研究院空调所高级工程师黄维介绍了北京市供热试点工程——北京未来城的试点工作。

国内技术预见方法研究述评

文章运用文献调研法对国内技术预见方法研究的相关内容进行了系统梳理和分析,对单一型技术预见方法及组合型技术预见方法分别进行了分析,指出研究重点主要集中在组合型技术预见方法。最后从4个角度对技术预见方法未来的研究走向进行了展望。

技术预见方法在军事科技情报研究中的应用探索

本文对国内外技术预见方法研究的相关内容进行了系统梳理和分析,遴选出了情景分析法、文献计量、德尔菲法等适用于军事科技情报研究的技术预见方法,并应用于军工工艺与装备关键技术预见研究。研究采用定性分析和定量分析相结合的模式,构建数据分析模型,完成了对技术预见应用模式的探索,对创新军事情报研究方法奠定了良好的基础。

情景分析在操作风险高级计量法中的应用研究

操作风险高级计量法既是国内外领先银行操作风险资本计量方法的共同选择，又是监管机构大力鼓励的良好做法。作为高级计量法的四大输入数据之一，情景分析为其建模提供了重要支持，使得操作风险资本计量结果具有较好的前瞻性。目前，国内银行纷纷开展操作风险高级计量法的实施工作。

我国商业银行操作风险度量方法的选择

根据巴塞尔银行监管委员会的定义，操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员及系统等所造成的损失的风险，该定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。按巴塞尔委员会的划分，目前操作风险度量模型大致包括三类，即基本指标法、标准法和高级计量法，其中高级计量法主要包括内部计量法、损失分布法、极值理论模型、记分卡法及其他一些新出现的度量方法。

九江市耗能大户能源计量管理工作调研

修订后的《节约能源法》已于2008年4月1日开始实施．为了解新《节约能源法》贯彻实施的情况，结合江西省质量技术监督局“关于开展节约能源法专项执法检查集中行动方案”（计量部分）的要求．九江市质监局于2008年9月初成立了专项调研、检查组．并特聘九江化纤厂机动设备部原部长、高级工程师吴吴为调研检查组特邀技术专家，参与《节约能源法》专项调研、检查活动．

操作风险高级计量法国际监管规则的进展和启示

近年来,全球越来越多的商业银行开始实施操作风险高级计量法,美国、澳大利亚等国和巴塞尔银行监管委员会等监管部门对操作风险高级计量法的监管都进行了积极的探索。巴塞尔银行监管委员会于2011年7月发布的《操作风险高级计量法监管指引》,在总结和比较各国银行实践经验的基础上,提出了原则性的监管要求。本文从操作风险管理框架和治理、四类数据元素及应用、高级法建模等方面总结了国际监管规则的最新进展,并提出对我国商业银行实施操作风险高级计量法的若干启示。

沈思指出:化学计量不统一,使社会资源大量浪费

由上海市质量技术监督局组织的计量系列讲座第三讲《化学计量》日前开讲，上海市政协委员、上海市计量协会会长、教授级高级工程师沈思主讲。来自本市计量法定技术机构、计量授权机构和计量校准机构近200人参加了讲座。

加快推进操作风险高级计量法

2014年4月，经银监会批准，交通银行成为国内首批操作风险标准法达标的商业银行，标志着其操作风险管理体系已与国际标准实践模式接轨，管理水平得到了监管机构的认可。操作风险标准法代表着先进的操作风险管理模式操作风险是一种古老的风险，然而直到近一二十年才被国内外银行业作为一项专门的风险进行研究。