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社会养老保险能提高家庭投资组合有效性吗?——基于生命周期视角的研究 |
臧旭恒
董婧璇
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《经济与管理研究》
北大核心
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2023 |
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基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略 |
姚远
李光举
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《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
4
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3
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期权复制技术在投资组合保险中的应用 |
肖明
张群
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《煤炭经济研究》
北大核心
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2004 |
0 |
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4
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动态投资组合保险模型优化研究 |
姚远
史本山
李新
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2009 |
11
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5
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通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究(英文) |
欧辉
黄娅
杨向群
周杰明
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2016 |
6
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6
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基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合方法 |
安实
张炀
陈剑平
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《管理工程学报》
CSSCI
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2003 |
10
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基于组合实物期权的船舶投资决策研究 |
吕靖
宫晓婞
杨林达
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《重庆交通大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2010 |
5
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8
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相对业绩与投资组合思想在期权激励契约设计中的应用 |
钟美瑞
黄健柏
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《中国管理科学》
CSSCI
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2005 |
6
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9
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基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究 |
刘鹏
杨华峰
史本山
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《金融理论与实践》
北大核心
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2010 |
5
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10
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我国保险投资组合的模拟和金融风险测量研究 |
陈辉
陈建成
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
12
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11
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投资组合保险策略的蒙特卡洛实证比较分析 |
杜少剑
陈伟忠
刘元海
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《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
14
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12
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CPPI投资组合保险策略的实证分析 |
杜少剑
陈伟忠
DU
Shao-jian
CHEN
Wei-zhong
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《财贸研究》
北大核心
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2005 |
15
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投资组合保险价值分析 |
姚远
史本山
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2008 |
4
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14
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基于VaR的权变投资组合保险策略及实证分析 |
邹小芃
钱英
余君
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2006 |
2
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15
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财产保险公司投资组合问题的多阶段随机规划模型(英文) |
王春峰
杨建林
蒋祥林
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《Transactions of Tianjin University》
EI
CAS
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2002 |
3
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基于随机占优的投资组合保险策略参数设计 |
崔晓东
曹家和
郑玉华
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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动态投资组合保险策略绩效经验研究 |
丁秀英
蒋晓全
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
3
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投资组合保险策略最小风险控制 |
姚远
史本山
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2006 |
1
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19
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投资组合保险对市场波动影响分析 |
姚远
史本山
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《河南大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2006 |
3
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20
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我国养老保险基金投资组合的几何分析 |
刘渝琳
陈媛
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2005 |
3
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