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基于资产的融资中信贷人最优贷款合同研究
1
作者
于萍
徐渝
冯耕中
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第19期39-41,共3页
在基于资产的融资中,贷款风险主要来源于借款人资产收益率风险和流动性风险。本文对于已知借款人资产收益率风险和流动性风险,以信贷市场结构作为约束条件,求解出了使信贷人期望利率收益最大化合同的利率和贷款价值比;认为当借款人资产...
在基于资产的融资中,贷款风险主要来源于借款人资产收益率风险和流动性风险。本文对于已知借款人资产收益率风险和流动性风险,以信贷市场结构作为约束条件,求解出了使信贷人期望利率收益最大化合同的利率和贷款价值比;认为当借款人资产流动性风险增加时,信贷人最优贷款合同应该是名义利率和贷款价值比均下降;对于借款人资产收益率波动满足正态分布的情况,若借款人资产收益率风险增大,信贷人最优贷款合同应该是名义利率和贷款价值比均上升。
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关键词
基于资产的融资
动产抵押
抵押物
浮动担保
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题名
基于资产的融资中信贷人最优贷款合同研究
1
作者
于萍
徐渝
冯耕中
机构
西安交通大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第19期39-41,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70472036)
文摘
在基于资产的融资中,贷款风险主要来源于借款人资产收益率风险和流动性风险。本文对于已知借款人资产收益率风险和流动性风险,以信贷市场结构作为约束条件,求解出了使信贷人期望利率收益最大化合同的利率和贷款价值比;认为当借款人资产流动性风险增加时,信贷人最优贷款合同应该是名义利率和贷款价值比均下降;对于借款人资产收益率波动满足正态分布的情况,若借款人资产收益率风险增大,信贷人最优贷款合同应该是名义利率和贷款价值比均上升。
关键词
基于资产的融资
动产抵押
抵押物
浮动担保
分类号
F830.56 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于资产的融资中信贷人最优贷款合同研究
于萍
徐渝
冯耕中
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007
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