基于agent的计算金融中agent的适应性模型

在有关基于agent计算金融的研究中,主要强调agent的学习进化机制,却忽略了对agent使用相应学习机制的内在原因—agent不同适应属性的研究。在现实的金融市场中,各个agent在可用信息的解释、理解,本身的认知结构,对风险的态度,时间范围的认识,及决策规则等方面都存在相当大的差异。

基于Agent的计算金融学建模方法研究

金融市场是一个复杂适应系统.以复杂适应系统理论为立论基础与研究方法,以金融市场的建模与为立题背景,提出了基于Agent的计算金融学建模方法普适理论框架,将金融市场复杂适应系统看作是由系统中Agent机制不断地与环境中的资源机制、及其它Agent机制相互作用、相互聚集、层层构建而涌现出来的动态机制。并将这个普适理论框架应用到股票市场的建模与仿真中,以期使基于Agent的计算金融学建模方法普适理论框架成为一套完善的建模方法论,并能够为指导具体金融市场复杂适应系统的建模研究提供一定帮助。

基于Agent的计算金融研究进展综述

在介绍了人工股市建模的理论基础,后对人工股市的研究进展作了评述,着重突出了隐藏在人工股市背后的复杂系统建模理念的发展和演变。分析了人工股市建模中存在的问题与不足,并进一步提出该领域未来的发展方向。

量子计算技术在金融领域的应用探索

量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算机制,被认为在特定算法上可实现并行处理能力,对信息领域技术变革有着重要意义。针对近年来量子计算在金融领域应用进展进行梳理总结。首先,从量子计算基本原理出发阐述了量子比特、量子逻辑门、量子线路等基础理论,重点分析了实现量子计算几种技术路线优缺点;其次,归纳总结了量子计算在衍生品定价、投资组合优化、风险计量、欺诈检测和市场预测方面算法研究进展,以及量子金融软件开发的主要组成架构;最后,分析了目前量子计算技术在金融领域应用发展的三大挑战,即人才问题、效率问题、合规性问题,并对未来发展趋势进行展望,为相关领域研究提供参考。

计算机专业领域本科生金融素养现状与需求调查分析--以广东金融学院为例

文章以广东金融学院为例,选取2022级计算机专业领域本科生为调查对象,分析计算机专业领域本科生金融素养现状与需求,结果显示,学生虽具备基本的金融学知识,但对知识的理解不够深刻,实际操作数据机会较少,且学习内容较为浅显,导致学生并未具备较好的金融素养;学生对能够实现自主开发金融数据库,面对真实金融数据,解决现实问题存有较高的热情和兴趣,最后提出了提升计算机专业领域本科生金融素养的建议。

产业转型背景下金融计算机实践教学体系改革

针对地方财经类院校面临的“培养既掌握金融学知识又具备计算机技术的跨学科、应用型人才”的挑战,基于OBE教育理念,按照目标明确、有效实施、科学评价、持续改进的路线,提出面向金融计算机应用的跨学科多元实践教学体系改革思路,从建设金融信息工程虚拟仿真实验平台、科教融合、产教融合以及开发新型金融大数据工具类课程4个方向介绍实践教学体系建设过程,旨在培养满足现代金融转型需求的跨学科、应用型科技人才。

金融应用场景下隐私计算的功能实现路径

金融机构亟需利用数据资源提高运营效率,开展跨行业、跨机构等多方数据融合,隐私计算的出现为金融机构在保证数据安全的前提下协同发展提供了可能。隐私计算的应用将极大提高银行在风险管理和营销推广方面的效率。隐私计算在金融场景应用中应构建开放金融生态,重视制度创新,为数据应用提供安全环境,提升数据使用质效。平衡数据保护和数据应用,充分释放数据潜能。

论云计算在金融领域的应用

通过对传统金融对业务发展诉求的深刻阐述,探讨了当今金融行业以互联网、云计算为依托,借助金融云关键方案和核心技术,为金融业务的灵活创新提供良好的支撑,从而助力传统金融业务更好的向数字化转型。

分布式云计算技术在金融领域中的应用研究

当前数字时代下,云计算技术快速发展已经成为各行业信息化转型中至关重要的动力。云计算技术发展到今天,已经引起了翻天覆地的变化,它的核心特点是资源虚拟化,按需分配,可扩展性强以及灵活性大。这种新的计算模式使企业可以更有效的对计算资源进行管理与使用,方便各项业务活动的开展。特别是在金融领域中,金融机构对于信息化要求越来越高,亟需借助于云计算技术来进行业务创新和优化。将分布式云计算技术运用到金融领域就成了重点研究重点,文章旨在对云计算时代金融业发展提供相应借鉴与有益意见。

云计算金融主要应用与发展现状

随着信息技术的快速发展,云计算作为一种新兴的计算模式,正在改变金融行业的应用方式和服务模式。本文探讨了云计算在金融数据处理与存储、金融交易与风险管理中的应用,分析了云计算金融应用的现状及国内外云计算金融应用案例,并对其未来的发展趋势和前景进行了展望。

以科技创新为基,赋能金融数字化转型--专访武汉长江计算科技有限公司副总经理唐正超

近日,国家发展改革委、国家数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,明确指出:“引导算力基础设施建设主体以更加灵活的建设运营方式响应快速迭代的算力市场需求,促进智能计算和高密度计算等算力资源综合应用。提升智能算力在行业数智化转型中的适配水平,增强计算密集型、数据密集型等业务的算力支撑能力。”结合金融行业的算力需求,本刊记者特别专访了武汉长江计算科技有限公司(以下简称“长江计算”)副总经理唐正超,请他分享长江计算对算力领域的理解和布局。

金融业务管理中计算机审计系统设计与实现研究

随着金融电子化的形成和计算机技术的快速发展,金融业务管理模式逐渐趋向电子化。计算机审计系统的设计和应用已是必然趋势,也是提高金融业务管理中审计工作质量和效率的必由之路。对此,简述金融业务管理中计算机审计系统的特点和应用,以商业银行为例,确定商业银行计算机审计系统的功能需求,对系统基本功能进行分析,该系统主要分为基础审计功能模块、网络行为审计功能模块、贷款审计功能模块、日志审计功能模块和统计分析功能模块,详细设计每个模块的结构和流程,完成系统的设计与实现,以期实现“无漏洞式”审计管理。

网络金融犯罪预警系统研究——基于区块链和边缘计算

[研究目的]针对情报共享程度低、预警数据不足问题,将区块链和边缘计算应用到网络金融犯罪预警系统构建中,旨在解决情报共享技术安全性不足和数据无法确权难题,为情报数据跨部门安全共享和高效协同计算提供统一的技术框架。[研究方法]结合区块链和边缘计算的原理和特点,应用Hyperledger Fabric和EdgeX Foundry技术,构建了基于区块链和边缘计算的网络金融犯罪预警系统,设计了系统的“端-边-链”分层架构和各层功能模块,对各层功能模块协同运行流程及情报分析处理流程和犯罪预警流程进行了详细地分析,并对系统的安全性、高效性和可持续性进行了阐述。[研究结论]该系统不仅能有效保护情报数据的隐私和权属,提升各部门情报共享意愿,从而丰富预警数据,提高网络金融犯罪预警准确率,而且可以降低成本,提升吞吐量和响应速度,提高网络金融犯罪预警效率,为网络金融犯罪预警系统建设提供新的理论方法和应用范式。

股票期权对股票市场的波动性分析:基于agent的计算实验金融仿真角度

在SFI-ASM模型的基础上,按照学习速度和风险偏好程度构建了异质agent股票市场模型,引入了随机交易者以及随机交易者信心变量等。交易者的异质化使得股票市场脱离了原先的预期均衡市场的理性状态,市场的波动性变大,收益率的分布也更趋向现实市场。在上述模型的基础上,引入期权交易市场,试验结果表明,期权交易会为股票市场带来更大的波动,不同的期权交易策略和不同类型的投资者对股票市场的影响也明显不同。

面向资本市场复杂性建模:基于Agent计算实验金融学

本文介绍了现代金融学领域一个新兴分支———基于Agent计算实验金融学的理论基础、基本概念和研究内容。并以SantaFeInstitute的人工股票市场为例说明了它的建模方法 ;探讨了它与现代金融学中金融市场微观结构理论、行为金融学等其他新的研究分支之间的关系 ;阐述了它的研究现状及未来发展。

基于Agent建模的人工金融市场计算实验框架

基于面向对象设计方法提出了开放式、模块化的人工金融市场Agent模型一般结构,并设计了基于Agent的人工金融市场计算实验框架。以连续双向拍卖交易机制下的金融市场最小报价单位仿真为具体案例,在该框架下进行了计算实验仿真研究,得出了与现实金融市场实证研究一致的结论,为通过实验经济学方法研究金融市场理论提供了计算实验基础。

浅析金融领域的隐私计算应用

一、隐私计算的产生背景数字经济时代,融合多维数据并充分挖掘和利用其内在价值,成为金融业发展的重要战略方向。随着数据合作共享的深入,数据滥用、隐私泄露等事件频频发生,为此我国相继出台《数据安全法》《个人信息保护法》《征信业务管理办法》等法律法规,严格要求在数据使用过程中做好隐私保护。

基于Agent计算金融的计算机仿真研究综述

传统的金融学研究方法为“由上及下”,此类方法倚重于总体把握,而忽视个体行为,特别是缺乏个体以及个体与环境之间的互动。基于Agent的计算金融是一种新的研究金融市场行为的工具。首先阐述了金融市场本身的复杂性和传统金融学存在的一些困惑。在这基础上提出了基于Agent的计算金融方法。其次,概要介绍了目前基于Agent的人工金融市场的主要设计方法,并且提出了在设计过程中要注意的一些问题。最后,分析了这种方法相对于传统金融学研究方法的优点和存在的问题,并进一步提出了该领域的未来研究方向。

SAS和金融计算的启发融合式教学探析

在海量数据时代,金融计算成为现代金融的重要组成部分。SAS是金融计算的权威和重要工具软件,然而SAS自身的难度又给金融计算的教学带来了一定挑战。如何克服挑战,从而培养学生综合运用金融理论、SAS软件技术和统计模型解决金融实际问题的能力,成为值得探讨的课题。本文分析了实际教学中出现的问题和成因,并提出了启发融合式教学的模式和改革思路。实践教学也表明改革措施的效果是显著的。

宏观审慎、逆周期缓冲和杠杆率监管——基于Agent的金融监管仿真研究

宏观审慎监管的作用在于两方面,一是逆周期以对冲时间维度的金融顺周期效应,二是稳杠杆以防范空间维度的系统性金融风险。为研究宏观审慎监管的有效性,本文采用计算金融学研究方法论,构建基于Agent的金融网络仿真模型,引入逆周期资本缓冲机制和杠杆率监管范式,模拟信贷、资本和银行间3个市场上7种Agent交互行为,设计了风险与收益、长期与短期的5种监管策略,研究得出:一是金融网络市场上存在聚集性波动的特征事实,可用以判定和预测系统性风险;二是通过分析市场宏观指标发现,风险导向、长期监管策略的逆周期、稳杠杆效用较为显著;三是宏观审慎应坚持前瞻指引、政策协调、相机抉择和激励相容的基本出发点,把握好保增长与防风险的有机平衡。