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股票指数期货套期保值原理建模及其应用
被引量:
5
1
作者
王宝森
郑丕谔
李秋英
《河北建筑科技学院学报》
2003年第4期79-82,共4页
本文基于资本资产定价模型给出了股票指数期货套期保值原理数学模型,该模型由β风险溢价、基差风险溢价和系统风险溢价三部分构成,系统风险溢价决定套期保值买卖期货合约份数,β风险溢价、基差风险溢价决定套期保值效果,该模型不仅从本...
本文基于资本资产定价模型给出了股票指数期货套期保值原理数学模型,该模型由β风险溢价、基差风险溢价和系统风险溢价三部分构成,系统风险溢价决定套期保值买卖期货合约份数,β风险溢价、基差风险溢价决定套期保值效果,该模型不仅从本质上反映套期保值实际意义,而且揭示了为实现股票指数期货的套期保值目的必须对β风险和基差风险进行有效的综合控制。本文结合S&P500股票指数期货的套期保值实例给出了实证研究。
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关键词
CAPM
股票指数期货
套期保值
β
风险
溢
价
基差风险溢价
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职称材料
题名
股票指数期货套期保值原理建模及其应用
被引量:
5
1
作者
王宝森
郑丕谔
李秋英
机构
河北工程学院
天津大学
出处
《河北建筑科技学院学报》
2003年第4期79-82,共4页
文摘
本文基于资本资产定价模型给出了股票指数期货套期保值原理数学模型,该模型由β风险溢价、基差风险溢价和系统风险溢价三部分构成,系统风险溢价决定套期保值买卖期货合约份数,β风险溢价、基差风险溢价决定套期保值效果,该模型不仅从本质上反映套期保值实际意义,而且揭示了为实现股票指数期货的套期保值目的必须对β风险和基差风险进行有效的综合控制。本文结合S&P500股票指数期货的套期保值实例给出了实证研究。
关键词
CAPM
股票指数期货
套期保值
β
风险
溢
价
基差风险溢价
Keywords
CAPM
stock index futures
hedging
β risk premium
basis risk premium
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票指数期货套期保值原理建模及其应用
王宝森
郑丕谔
李秋英
《河北建筑科技学院学报》
2003
5
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