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中国证券投资基金业绩评价
被引量:
1
1
作者
林凡
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2003年第14期86-91,共6页
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中...
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中的β值小于在牛市中的β值。风险调整后,大部分基金在牛市的业绩优于市场表现,在熊市的业绩逊于市场表现,但基金该业绩特征在统计上不够“显著”。小部分基金的业绩评价在风险调整前后发生变化,影响变化的因素有系统风险系数β、基金净值收益率与基准组合收益率的差值、基金净值收益率与无风险收益率的差值。
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关键词
中国
证券投资
基金
业绩评价
“牛市”
“熊市”
风险
市场表现
基金净值收益率
基金
准组合
收益率
原文传递
题名
中国证券投资基金业绩评价
被引量:
1
1
作者
林凡
机构
厦门大学管理学院
出处
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2003年第14期86-91,共6页
文摘
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中的β值小于在牛市中的β值。风险调整后,大部分基金在牛市的业绩优于市场表现,在熊市的业绩逊于市场表现,但基金该业绩特征在统计上不够“显著”。小部分基金的业绩评价在风险调整前后发生变化,影响变化的因素有系统风险系数β、基金净值收益率与基准组合收益率的差值、基金净值收益率与无风险收益率的差值。
关键词
中国
证券投资
基金
业绩评价
“牛市”
“熊市”
风险
市场表现
基金净值收益率
基金
准组合
收益率
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国证券投资基金业绩评价
林凡
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2003
1
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