塞尔维亚道路几何设计技术要点

随着中国“一带一路”倡议的不断推进,越来越多的中国企业参与中东欧工程项目的建设,这对设计人员在掌握并运用当地规范进行工程设计及咨询方面提出了新的挑战。该文依托匈塞铁路(塞尔维亚段)道路改造设计的具体实践,对塞尔维亚道路几何设计平、纵指标进行了归纳分析。经研究,塞尔维亚道路设计具有完善的设计标准及体系,塞尔维亚规范与中国规范在道路几何设计方面的标准比较接近,规范指标的限定相较中国比较宽泛。其设计理论和体系更加注重路线与地形、环境的配合和协调。在设计中充分强调线形的一致性和连续性,并具有一定的灵活性,给设计者留下充分的设计空间。

白萨福克羊和特克塞尔羊季节性生理生化指标比较分析

对甘肃永昌肉用种羊场的白萨福克羊(White Suffolk)和特克塞尔羊(Texel)全年16项生理生化指标进行了全面测定.2种羊在同一时间引入,但是在不同季节,2种羊的表现不同.夏季所有羊的体温和呼吸频率都显著增加,其中白萨福克公羊的体温(39.76±0.40)℃和呼吸频率(67.33±5.96)次/min最高,秋季特克塞尔公羊体温(39.22±0.29)℃和呼吸频率(30.00±5.39)次/min最高;除特克塞尔羊只夏季的红细胞数偏低外,其余季节2种羊血液生理指标均在正常范围内;2个品种羊的钙、碱性磷酸酶和乳酸脱氢酶含量均较高,表现出对高海拔地区的代谢适应性.

解读巴塞尔流动性风险监管新指标

流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一,虽然在多数情况下流动性风险是次生风险,但由于其对商业银行的支付能力和经营持续性会产生更直接的冲击,且缺乏统一的度量标准,因而国际金融界对其监管标准一直争论不断。巴塞尔委员会于2010年12月颁布的《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》(以下简称"巴Ⅲ")建立了适用于国际活跃银行的全球流动性最低标准,其核心内容是两个流动性风险监管新指标——流动性覆盖率和净稳定资金比例。该框架涵盖了商业银行资产负债表内外各项产品,有助于监管当局全面识别银行短期和长期流动性风险趋势。2011年5月,银监会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》,正式将上述两个指标引入中国,与原有的流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率等一同构建了多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险监管指标体系。这对于稳步推进新资本协议的实施、提升我国商业银行流动性风险管理能力并防范金融危机的冲击具有重要意义。本文主要回顾了这两个监管新指标出台的背景,并对两个指标分别进行解读。

中国逆周期资本缓冲计提指标选择与机制构建--基于巴塞尔标准计提模型的扩展与检验

作为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分,逆周期资本缓冲旨在通过"以丰补歉"的形式熨平经济周期波动,减缓系统性风险积聚,以实现宏观审慎目标。截至目前,中国逆周期资本缓冲计提规则尚未落地,计提模型的细节验证、参考指标的筛选设计等问题仍有待探索。本文在总结巴塞尔委员会提出的逆周期资本缓冲计提标准和国际实践的基础上,对比测算单边和双边HP滤波方法的潜在影响,采用主成分分析与回归分析对逆周期资本缓冲建立期的附加参考指标进行筛选与检验。结果表明,双边HP滤波方法在银行部门信贷风险积聚的预警方面更具解释力。此外,反映宏观经济状况、资本市场、银行压力状况及市场价格波动的指标也具备较强的预警能力,能够为中国逆周期资本缓冲机制的设计提供参考。

德克塞尔羊在高寒地区生理生化指标的测定和分析

对引入青海省三角城种羊场21只德克塞尔羊的生理、生化指标进行了测定。结果表明:T37.84±0.30℃,R44.73±8.17(次/min),P87.69±9.96(次/min),瘤胃蠕动2.49±0.22(次/min),RBC8.28±1.49(×1012/L),Hb含量106.00±10.29(g/L),WBC12.00±4.17(×109/L),嗜碱性细胞0.70±0.10(%),嗜酸性细胞1.10±1.23(%),嗜中性细胞33.15±1.79(%),单核细胞3.45±2.92(%),淋巴细胞61.60±4.16(%),PCV0.34±0.05(L/L),MCV41.37±3.09(fL),MCH11.97±0.86(pg),MCHC290.67±41.53(g/L); LDH331.67±156.51(U/L),GOT149.33±40.82(U/L),GPT54.00±9.85(U/L),AKP146.67±79.63(U/L),TP53.67±18.01(g/L),GLU3.33±0.73(mmol/L),GHO0.73±0.29(mmol/L),TCA2.31±0.32(mmol/L)。

引入青海省的德克塞尔羊的生理生化指标测定

对引入青海省的德克塞尔羊 18项生理和生化指标进行了测定 ,结果表明其主要生理生化指标都在正常范围之内。RBC、WBC、Hb分别为 8.2 8× 10 1 2 L ,12 0 0× 10 9 L ,10 6 0g L ;PCV、MCV、MCH、MCHC分别为 0 3 4L L ,41 3 7fL ,11 97pg ,2 90 67g L ;LDH、GOT、GPT、AKP、TP、GLU、GHO、TCa值为 3 3 1 67U L ,14 9 3 3U L ,5 4 0U L ,14 6 67U L ,5 3 67g L ,3 .3 3mmol L ,0 .73mmol L ,2 .3 1mmol

关于《巴塞尔协议III》中新指标的分析

2010年9月12日下午，27国央行在瑞士一致通过了最新的银行业监管协议——《巴塞尔协议III》。除了强调资本充足之外，巴塞尔协议III更关注银行的资本质量与抗周期性风险的能力。针对于此，该协议对逆周期资本监管指标、杠杆率、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）指标做出了规定。如何合理运用各项指标任重而道远，我国银行业要根据我国实际情况，将巴塞尔新协议“中国化”，审时度势地确定自己的策略。

巴塞尔协议Ⅲ下流动性新监管指标实施的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。

卡鲁塞尔氧化沟运行管理关键性指标

随着经济的迅速发展以及科学技术水平的不断提高,我国的城市化进程不断加快,人们在享受城市生活的同时,也面临了一系列的问题,其中较为突出的一个问题便是城市污水的处理,这就给城市污水处理厂提出了更高的要求,传统的城市污水处理方法已经难以适应目前的需要,随着科技水平的提高,人们逐渐研究出了卡鲁塞尔氧化沟污水处理工艺。本文主要针对卡鲁塞尔氧化沟运行管理关键性指标进行研究与分析。

新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理

由于《新巴塞尔资本协议》把风险区分为市场风险、信用风险和操作风险,同时把操作风险纳入到资本充足率的计算之中,使得金融界对它的关注显著提高,并对量化操作风险提出了迫切要求。值得注意的是,国际上一些大银行在量化和度量操作风险管理上已经积累了较为丰富的经验,并取得一定的成就。目前我国的金融机构缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风险,操作风险的管理水平亟待提高。面对加入WTO之后国际金融机构在国内市场上的激烈竞争,我国金融机构应广泛借鉴国外商业银行的成功经验,加强操作风险的量化管理和研究。

“中国版巴塞尔协议Ⅲ”对银行业的影响

"巴塞尔协议Ⅲ"出台后,我国制定了"中国版巴塞尔协议Ⅲ"。本文对"中国版巴塞尔协议Ⅲ"与"巴塞尔协议Ⅲ"的内容及分阶段实施安排,进行了详细对比,分析了产生差异的原因,和"中国版巴塞尔协议Ⅲ"对商业银行经营与管理的影响,并提出了应对措施及建议。商业银行应吃透"中国版巴塞尔协议Ⅲ"的监管内容,尽快建立适合本行的风险管理框架,并实时调整发展战略以应对新协议的实施。

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行核心能力微观结构体系解析

《新巴塞尔资本协议》对商业银行的风险管理战略提出了新的指导原则,从而导致商业银行核心能力结构体系作出相应的调整.核心能力结构体系的构建是核心能力培育的首要前提.最后,验证性因子分析可以对构建的指标体系提供有效性检验.

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行核心能力微观结构体系解析

《新巴塞尔资本协议》对商业银行的风险管理战略提出了新的指导原则,从而导致商业银行核心能力结构体系作出相应的调整。核心能力结构体系的构建是核心能力培育的首要前提。验证性因子分析可以对构建的指标体系提供有效性检验。

国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架

新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。

我国城乡居民消费差异的Thell指标分析

运用塞尔指标对我国城乡居民消费差异进行分析,阐述了城乡居民内部及其之间消费差异的特点,并针对分析出现的问题,提出了适当的政策措施和建议。

震后地区经济发展指标预测及启示研究——以什邡为例

文章基于多种回归分析、灰色关联及BP神经网络、基于Theil不等系数的加权几何平均组合预测等模型,对什邡2000—2011年七大经济指标进行定量预测。数据分析表明,组合预测模型大大提高了经济指标的拟合精度,更好地反映了震后什邡的经济发展趋势。结合预测结果,对什邡未来经济发展提供了参考性建议。

Basel Ⅲ下我国商业银行风险预警指标体系的构建

第三版巴塞尔协议和《商业银行资本管理办法(试行)》的相继发布,标志着我国商业银行的监管将走向微观审慎和宏观审慎相结合的模式。本文正是基于这一研究背景,通过分析第三版巴塞尔协议的改进和《商业银行资本管理办法(试行)》的创新,并根据我国银行业的实际情况,从信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和经营风险这几个方面,选取20项指标,构建了商业银行风险预警的指标体系。

违约率评估因素与指标确定及其重要度排序实证研究

违约率的评估已被巴塞尔新资本协议列为关键内容,而违约率影响因素与指标的确定及其重要度测算则是评估的首要基础和关键。论文结合中国转轨经济下企业信用评估的实际,运用历史经验法、全国范围内信用评估专家的大型问卷调查和层次分析法(AnalyticalHierarchyProcess,AHP)相结合的方法,在国内首次对影响违约率的因素和指标进行系统整合、分析与逐层筛选,最后确定出了影响中国贷款企业违约率的因素和指标,测算出了各个因素和指标的重要度排序。实证研究的结果可以为国内商业银行和评级公司对企业信用风险评估提供重要的应用参考价值。

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行知识资本结构体系研究

知识资本管理是商业银行培育核心能力的有效方式,而知识资本结构解析是进行知识资本管理的首要前提。《新巴塞尔资本协议》下商业银行的知识资本结构相对于传统模式已经发生了深刻的变化。验证性因子分析可以对知识资本指标体系提供可靠的现实性检验。