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境内外人民币远期汇率信息传导关系的演变:一个实证分析
被引量:
34
1
作者
王曦
郑雪峰
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2009年第11期45-54,共10页
本文运用向量自回归模型(VAR),运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法,分4个时间段检验2006年9月至2008年6月境内外远期市场之间的信息传导关系的特征及其变化。研究结论是:人民币汇率形成机制有了比较明显的改善,境内人...
本文运用向量自回归模型(VAR),运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法,分4个时间段检验2006年9月至2008年6月境内外远期市场之间的信息传导关系的特征及其变化。研究结论是:人民币汇率形成机制有了比较明显的改善,境内人民币远期市场自2007年下半年起已经能够对境外市场的价格产生引导作用;境外影响境内的总体态势没有改变,人民币汇率形成机制改革依然任重道远;在境内金融市场尚不发达的情况下,适当的外汇管制可以为金融市场的完善争取时间,但外汇管制的长期效力减弱,应正确认识外汇管制的作用。
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关键词
人民币
境内外远期汇率
信息传导
VAR模型
原文传递
题名
境内外人民币远期汇率信息传导关系的演变:一个实证分析
被引量:
34
1
作者
王曦
郑雪峰
机构
中山大学岭南学院
中国人民银行东莞市中心支行
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2009年第11期45-54,共10页
基金
国家社科基金项目(08CJY064和06BJY115)
全国优秀博士学位论文专项基金项目(200504)的资助
文摘
本文运用向量自回归模型(VAR),运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法,分4个时间段检验2006年9月至2008年6月境内外远期市场之间的信息传导关系的特征及其变化。研究结论是:人民币汇率形成机制有了比较明显的改善,境内人民币远期市场自2007年下半年起已经能够对境外市场的价格产生引导作用;境外影响境内的总体态势没有改变,人民币汇率形成机制改革依然任重道远;在境内金融市场尚不发达的情况下,适当的外汇管制可以为金融市场的完善争取时间,但外汇管制的长期效力减弱,应正确认识外汇管制的作用。
关键词
人民币
境内外远期汇率
信息传导
VAR模型
Keywords
RMB
Forward Exchange Rate
Information Transmission
VAR
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
境内外人民币远期汇率信息传导关系的演变:一个实证分析
王曦
郑雪峰
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2009
34
原文传递
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