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广义分数Poisson过程 被引量：1
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作者 刘剑锋 彭静 王晓天 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2005年第3期278-282,共5页
本文给出了广义分数Poisson过程WjH(t)的定义及基本性质,并提出了W(j)H(t)可能在金融中的应用.WjH(t)是宽意义下的自相似过程;对j=3,4,5,WjH(t)是增量平稳过程;WjH(t)的分布具有尖峰、胖尾特征,并且具有长期依赖性.
关键词 自相似性 长期依赖性 肥尾 增量平稳性
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