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一类随机利率下的增额寿险模型
被引量:
43
1
作者
刘凌云
汪荣明
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第3期283-290,共8页
对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一,本文以即时给付的一类增额寿险为对象,考虑到突发事件对利率的影响,对随机利率采用Gauss过程与Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿...
对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一,本文以即时给付的一类增额寿险为对象,考虑到突发事件对利率的影响,对随机利率采用Gauss过程与Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式。
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关键词
随机利率
给付现值
增额
寿险
精算理论
矩
GAUSS过程
POISSON过程
人寿保险
W iener过程
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职称材料
随机利率下的增额寿险
被引量:
36
2
作者
何文炯
蒋庆荣
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
1998年第2期145-152,共8页
寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研究的热点之一.本文以即时给付的增额寿险为对象,对随机利率采用Gaus过程建模,研究给付现值及其各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式.
关键词
随机利率
增额
寿险
给付现值
矩表达式
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职称材料
随机利率下的增额寿险(英文)
被引量:
4
3
作者
王丽燕
王丽娟
杨德礼
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第4期39-48,共10页
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式....
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式.最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性.
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关键词
运筹学
随机利率
矩
支付现值
增额
寿险
反射布朗运动
POISSON过程
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职称材料
随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金
被引量:
5
4
作者
魏静
王永茂
《燕山大学学报》
CAS
2006年第2期122-124,共3页
以即时给付的一类增额寿险为研究对象,对利率的随机性采用反射布朗运动建模,在保证利率恒正的情况下,给出连续缴费模式下时刻S时责任准备金的一般表达式。
关键词
随机利率
增额
寿险
责任准备金
反射布朗运动
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职称材料
维纳过程下不同死力假设的增额寿险精算模型
被引量:
3
5
作者
胡平
袁晓辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第19期17-18,共2页
文章假设利息力积累函数符合维纳过程,研究了此过程下四种常用死力假设的变额寿险精算模型。
关键词
纯保费
维纳过程
增额
寿险
死力
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职称材料
随机利率下增额寿险现值函数矩的一些结果
被引量:
7
6
作者
欧阳资生
鄢茵
《经济数学》
2003年第1期41-47,共7页
本文对随机利率采用 Wiener过程和 Orentein- Uhlenbeck过程建模 。
关键词
随机利率
增额
寿险
矩
现值函数
WIENER过程
息力累积函数
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职称材料
一类随机利率下的增额寿险
被引量:
11
7
作者
王传玉
《运筹与管理》
CSCD
2005年第2期125-128,共4页
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本文以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。
关键词
精算学
增额
寿险
随机利率
给付现值
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职称材料
随机利率下的连续型增额寿险精算研究
被引量:
7
8
作者
信恒占
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第7期28-32,共5页
常见的增额寿险形式有线形、几何增长和指数增长型三种。文章对随机利率采用反射Brown运动与Poisson过程联合建模,以n年期连续型增额寿险模型为研究对象,在常见的四种死亡力假设下给出了常见的三种增额寿险的精算现值和方差的表达式。
关键词
遁机利率
增额
寿险
精算现值
方差
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职称材料
模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型
被引量:
1
9
作者
林亮
吴帅
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2013年第1期160-163,共4页
假设利息力为Liu过程,得出模糊利率下的利息力累积函数模型,并研究在此假设条件下4种常见死力形式下的各种连续型增额寿险精算模型,给出了各种情形下趸缴纯保费的计算公式。
关键词
纯保费
模糊过程
增额
寿险
死力
Liu过程
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职称材料
税收增额融资的美国经验与中国借鉴
被引量:
4
10
作者
赵忠龙
《暨南学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2014年第8期38-46,162,共9页
税收增额融资制度(TIF)是美国地方政府为促进经济发展而适用最为广泛的融资制度。TIF的成功具有这样一些特点:财政去中心化;体现并加强发展政策的财政支助;竞争性联邦主义;契合当代地方经济发展政策所需要的企业家精神。于我国而言TIF...
税收增额融资制度(TIF)是美国地方政府为促进经济发展而适用最为广泛的融资制度。TIF的成功具有这样一些特点:财政去中心化;体现并加强发展政策的财政支助;竞争性联邦主义;契合当代地方经济发展政策所需要的企业家精神。于我国而言TIF的意义不在于直接的照搬和移植,而在于考察美国TIF制度中政府、企业、市场经济和土地开发之间是如何通过法治联系在一起的,为我国的财政法治建设提供参考。
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关键词
税收
增额
融资
地区规划
债务担保
财政法治
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职称材料
随机利率下的连续型终身增额寿险
被引量:
1
11
作者
赵伟
武力兵
沙秋夫
《辽宁科技大学学报》
CAS
2008年第6期606-610,共5页
寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩。并在De Movie假设下,给出其简洁表达式。
关键词
随机利率
赔付现值
增额
寿险
精算学
终身寿险
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职称材料
增额投资评价指标在方案优劣比较时的缺陷
被引量:
3
12
作者
郑炳南
《工业技术经济》
1994年第5期47-51,共5页
增额投资评价方法是将一个投资方案比另一个投资方案多投资的那部分与由此带来的收益变化额进行比较,以决定方案之间相对优劣的比较方法。其主导思想是考察两投资方案的投资额之差(所谓的“增额投资)的经济效益的好坏。如果增额投资部...
增额投资评价方法是将一个投资方案比另一个投资方案多投资的那部分与由此带来的收益变化额进行比较,以决定方案之间相对优劣的比较方法。其主导思想是考察两投资方案的投资额之差(所谓的“增额投资)的经济效益的好坏。如果增额投资部分可行,则值得在较小投资方案的基础上增加此部分投资;否则就不值得增加。其主要评价指标有:
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关键词
投资评价指标
净现值
增额
内部收益率
投资方案
优劣比较
投资回收期
指标比较
投资指标
回收期比较
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职称材料
税收增额融资对资源型城市生态修复融资的启示与借鉴
被引量:
1
13
作者
郝景亚
朱福兴
《经济导刊》
北大核心
2011年第11期37-38,共2页
税收增额融资(TIF:taxi ncrement financing),或称"税收增加值融资",是地方政府利用信用原则筹集资金,用于扩大在衰败地区的公共投资,改善基础设施,并由此引导私人投资进入指定区域的一种财政机制。实施TIF项目的地区(街区)...
税收增额融资(TIF:taxi ncrement financing),或称"税收增加值融资",是地方政府利用信用原则筹集资金,用于扩大在衰败地区的公共投资,改善基础设施,并由此引导私人投资进入指定区域的一种财政机制。实施TIF项目的地区(街区)被称为"
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关键词
税收
增额
融资
资源型城市
生态修复融资
启示与借鉴
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职称材料
随机利率下的离散型线性增额寿险模型
14
作者
薛欣
赵成龙
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004年第3期114-116,共3页
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险,讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形,给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。
关键词
随机利率
增额
寿险
精算现值
利息力
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职称材料
随机利率下的离散型线性增额寿险模型
15
作者
薛欣
赵成龙
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004年第1期99-101,共3页
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险,讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形,给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。
关键词
随机利率
离散型线性
增额
寿险模型
精算现值
利息力
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职称材料
随机利率下的连续型线性增额寿险
16
作者
赵伟
《辽宁科技大学学报》
CAS
2011年第3期235-239,共5页
针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率...
针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。
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关键词
随机利率
给付现值
增额
寿险
精算学
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职称材料
增额寿险索赔总额的矩的一些结果
17
作者
欧阳资生
邵学清
《湖南商学院学报》
2002年第4期71-73,共3页
对随机利率采用Wiener过程和Orentein -Uhlenbeck过程建模 ,得到了增额寿险索赔总额的矩的一些结果。
关键词
索赔总
额
增额
寿险
矩
保险
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职称材料
增额投资回收期判断指标的缺陷分析
18
作者
谢虹
《广东财经职业学院学报》
2006年第1期41-43,共3页
本文讨论了投资方案优劣比较的客观标准,论证了现行增额投资回收期指标判断方案优劣时存在的缺陷,指出准确的比较方法依然是方案自身投资回收期指标间的直接比较,并提出了改进办法。
关键词
增额
投资
优劣比较
判断标准
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职称材料
关于增额内部收益率在工程投资分析中的再认识
19
作者
刘忠
《福建建设科技》
2005年第4期65-66,共2页
根据三种增量现金流量的净现值函数图形,利用增额内部收益率进行方案比选的分析,以及指出该方法的不足之处。
关键词
增额
内部收益率
方案比选
再认识
内部收益率
投资分析
工程
函数图形
现金流量
净现值
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职称材料
双干扰项下参数对线性增额寿险模型的影响
被引量:
1
20
作者
沈丹
介龙梅
庄严
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期341-345,共5页
对于连续型线性增额寿险,随机利率采用类似布朗运动及修正后的类似泊松运动双干扰项联合建模,使用MATLAB模拟计算不同参数下的给付现值数值解,得出参数的变化对此模型的扰动情况.
关键词
随机利率
给付现值
增额
寿险
布朗运动
泊松运动
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职称材料
题名
一类随机利率下的增额寿险模型
被引量:
43
1
作者
刘凌云
汪荣明
机构
中国科技大学
华东师范大学
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第3期283-290,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(19971072
19831020).
文摘
对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一,本文以即时给付的一类增额寿险为对象,考虑到突发事件对利率的影响,对随机利率采用Gauss过程与Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式。
关键词
随机利率
给付现值
增额
寿险
精算理论
矩
GAUSS过程
POISSON过程
人寿保险
W iener过程
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
随机利率下的增额寿险
被引量:
36
2
作者
何文炯
蒋庆荣
机构
杭州大学数学与信息科学系
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
1998年第2期145-152,共8页
文摘
寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研究的热点之一.本文以即时给付的增额寿险为对象,对随机利率采用Gaus过程建模,研究给付现值及其各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式.
关键词
随机利率
增额
寿险
给付现值
矩表达式
Keywords
Interest Randomness,Increasing Life Insurance,Present Value of Benefits,Expressions of Moments.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F840.62 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
随机利率下的增额寿险(英文)
被引量:
4
3
作者
王丽燕
王丽娟
杨德礼
机构
大连大学信息工程学院
大连理工大学管理学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第4期39-48,共10页
文摘
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式.最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性.
关键词
运筹学
随机利率
矩
支付现值
增额
寿险
反射布朗运动
POISSON过程
Keywords
Operations research, random rates of interest, moment, payable present value, increasing life insurance, reflected Brownian motion, Poisson process
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金
被引量:
5
4
作者
魏静
王永茂
机构
燕山大学理学院
出处
《燕山大学学报》
CAS
2006年第2期122-124,共3页
文摘
以即时给付的一类增额寿险为研究对象,对利率的随机性采用反射布朗运动建模,在保证利率恒正的情况下,给出连续缴费模式下时刻S时责任准备金的一般表达式。
关键词
随机利率
增额
寿险
责任准备金
反射布朗运动
Keywords
random interest rate
increasing life insurance
reserve
reflected Brownian motion
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
维纳过程下不同死力假设的增额寿险精算模型
被引量:
3
5
作者
胡平
袁晓辉
机构
武汉科技学院理学院
华中科技大学水电与数字化工程学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第19期17-18,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目(50779020)
文摘
文章假设利息力积累函数符合维纳过程,研究了此过程下四种常用死力假设的变额寿险精算模型。
关键词
纯保费
维纳过程
增额
寿险
死力
分类号
F840.32 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
随机利率下增额寿险现值函数矩的一些结果
被引量:
7
6
作者
欧阳资生
鄢茵
机构
中国人民大学统计系
湖南商学院信息系
出处
《经济数学》
2003年第1期41-47,共7页
基金
教育部人文社科项目资助 (编号:0 2 JA790 0 5 )
文摘
本文对随机利率采用 Wiener过程和 Orentein- Uhlenbeck过程建模 。
关键词
随机利率
增额
寿险
矩
现值函数
WIENER过程
息力累积函数
Keywords
Present value function, increasing life insurance, moment.
分类号
F840.62 [经济管理—保险]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
一类随机利率下的增额寿险
被引量:
11
7
作者
王传玉
机构
安徽工程科技学院应用数理系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2005年第2期125-128,共4页
基金
安徽省教育厅科研基金资助项目(2001KJ055)
文摘
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本文以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。
关键词
精算学
增额
寿险
随机利率
给付现值
Keywords
actuarial mathematics
increasing payment life insurance
random rates of interest
payable present value
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率下的连续型增额寿险精算研究
被引量:
7
8
作者
信恒占
机构
河南大学金融证券研究所
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第7期28-32,共5页
基金
国家社会科学基金资助项目(09BJL048)
文摘
常见的增额寿险形式有线形、几何增长和指数增长型三种。文章对随机利率采用反射Brown运动与Poisson过程联合建模,以n年期连续型增额寿险模型为研究对象,在常见的四种死亡力假设下给出了常见的三种增额寿险的精算现值和方差的表达式。
关键词
遁机利率
增额
寿险
精算现值
方差
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型
被引量:
1
9
作者
林亮
吴帅
机构
桂林理工大学理学院
出处
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2013年第1期160-163,共4页
基金
广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018149)
文摘
假设利息力为Liu过程,得出模糊利率下的利息力累积函数模型,并研究在此假设条件下4种常见死力形式下的各种连续型增额寿险精算模型,给出了各种情形下趸缴纯保费的计算公式。
关键词
纯保费
模糊过程
增额
寿险
死力
Liu过程
Keywords
net premium
fuzzy process
increased life insurance
mortality
Liu process
分类号
F840.48 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
税收增额融资的美国经验与中国借鉴
被引量:
4
10
作者
赵忠龙
机构
云南大学法学院
出处
《暨南学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2014年第8期38-46,162,共9页
基金
云南省教育厅科学研究基金项目<中国企业投资缅甸的公司治理研究>(批准号:2013Y373)
云南大学人文社会科学青年研究基金项目<中国企业投资缅甸的公司治理研究>
文摘
税收增额融资制度(TIF)是美国地方政府为促进经济发展而适用最为广泛的融资制度。TIF的成功具有这样一些特点:财政去中心化;体现并加强发展政策的财政支助;竞争性联邦主义;契合当代地方经济发展政策所需要的企业家精神。于我国而言TIF的意义不在于直接的照搬和移植,而在于考察美国TIF制度中政府、企业、市场经济和土地开发之间是如何通过法治联系在一起的,为我国的财政法治建设提供参考。
关键词
税收
增额
融资
地区规划
债务担保
财政法治
Keywords
tax increment financing
regional planning
guarantee of debt
rule of fiscal and financial law
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
下载PDF
职称材料
题名
随机利率下的连续型终身增额寿险
被引量:
1
11
作者
赵伟
武力兵
沙秋夫
机构
鞍山师范学院高等职业技术学院
辽宁科技大学理学院
出处
《辽宁科技大学学报》
CAS
2008年第6期606-610,共5页
文摘
寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩。并在De Movie假设下,给出其简洁表达式。
关键词
随机利率
赔付现值
增额
寿险
精算学
终身寿险
Keywords
stochastic interest
payable present value
increasing payment life insurance
actuarial mathematics
whole life insurance
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
增额投资评价指标在方案优劣比较时的缺陷
被引量:
3
12
作者
郑炳南
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《工业技术经济》
1994年第5期47-51,共5页
文摘
增额投资评价方法是将一个投资方案比另一个投资方案多投资的那部分与由此带来的收益变化额进行比较,以决定方案之间相对优劣的比较方法。其主导思想是考察两投资方案的投资额之差(所谓的“增额投资)的经济效益的好坏。如果增额投资部分可行,则值得在较小投资方案的基础上增加此部分投资;否则就不值得增加。其主要评价指标有:
关键词
投资评价指标
净现值
增额
内部收益率
投资方案
优劣比较
投资回收期
指标比较
投资指标
回收期比较
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
税收增额融资对资源型城市生态修复融资的启示与借鉴
被引量:
1
13
作者
郝景亚
朱福兴
机构
徐州工程学院经济学院
常熟理工学院管理学院
出处
《经济导刊》
北大核心
2011年第11期37-38,共2页
基金
教育部人文社科研究项目"推进区域协调发展的地方政府财税政策研究--以江苏省09YJAZH109"
徐州市2011年度科技计划(社会发展)项目"资源型城市创新体系构建--基于徐州煤矿塌陷地复垦的调查
分析与实证"
文摘
税收增额融资(TIF:taxi ncrement financing),或称"税收增加值融资",是地方政府利用信用原则筹集资金,用于扩大在衰败地区的公共投资,改善基础设施,并由此引导私人投资进入指定区域的一种财政机制。实施TIF项目的地区(街区)被称为"
关键词
税收
增额
融资
资源型城市
生态修复融资
启示与借鉴
分类号
F812.42 [经济管理—财政学]
F299.2 [经济管理—国民经济]
F205 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
随机利率下的离散型线性增额寿险模型
14
作者
薛欣
赵成龙
机构
泰山学院数学系
泰山职业技术学院
出处
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004年第3期114-116,共3页
文摘
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险,讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形,给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。
关键词
随机利率
增额
寿险
精算现值
利息力
Keywords
random rate of interest
increasing life insurance
actuarial present value
force of interest
分类号
F840.62 [经济管理—保险]
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率下的离散型线性增额寿险模型
15
作者
薛欣
赵成龙
机构
泰山学院数学系
泰山职业技术学院
出处
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004年第1期99-101,共3页
文摘
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险,讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形,给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。
关键词
随机利率
离散型线性
增额
寿险模型
精算现值
利息力
Keywords
random rate of interest
increment life insurance
actuarial present value
force of interest
分类号
F840.62 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
随机利率下的连续型线性增额寿险
16
作者
赵伟
机构
鞍山师范学院高等职业技术学院
出处
《辽宁科技大学学报》
CAS
2011年第3期235-239,共5页
文摘
针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。
关键词
随机利率
给付现值
增额
寿险
精算学
Keywords
stochastic interest
payable present value
increasing life insurance
actuarial mathematics
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
增额寿险索赔总额的矩的一些结果
17
作者
欧阳资生
邵学清
机构
湖南商学院信息系
中国人民大学统计系
出处
《湖南商学院学报》
2002年第4期71-73,共3页
文摘
对随机利率采用Wiener过程和Orentein -Uhlenbeck过程建模 ,得到了增额寿险索赔总额的矩的一些结果。
关键词
索赔总
额
增额
寿险
矩
保险
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
增额投资回收期判断指标的缺陷分析
18
作者
谢虹
机构
广东财经职业学院
出处
《广东财经职业学院学报》
2006年第1期41-43,共3页
文摘
本文讨论了投资方案优劣比较的客观标准,论证了现行增额投资回收期指标判断方案优劣时存在的缺陷,指出准确的比较方法依然是方案自身投资回收期指标间的直接比较,并提出了改进办法。
关键词
增额
投资
优劣比较
判断标准
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
关于增额内部收益率在工程投资分析中的再认识
19
作者
刘忠
机构
福建工程学院工程管理系
出处
《福建建设科技》
2005年第4期65-66,共2页
文摘
根据三种增量现金流量的净现值函数图形,利用增额内部收益率进行方案比选的分析,以及指出该方法的不足之处。
关键词
增额
内部收益率
方案比选
再认识
内部收益率
投资分析
工程
函数图形
现金流量
净现值
Keywords
the increment of △IRR,selected options
reacqaintance
分类号
F283 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
双干扰项下参数对线性增额寿险模型的影响
被引量:
1
20
作者
沈丹
介龙梅
庄严
机构
营口理工学院电气工程学院
出处
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期341-345,共5页
基金
辽宁省教育厅科研项目(No:LCKY13217202007)。
文摘
对于连续型线性增额寿险,随机利率采用类似布朗运动及修正后的类似泊松运动双干扰项联合建模,使用MATLAB模拟计算不同参数下的给付现值数值解,得出参数的变化对此模型的扰动情况.
关键词
随机利率
给付现值
增额
寿险
布朗运动
泊松运动
Keywords
random interest rate
present value of payment
incremental life insurance
Brownian motion
Poisson motion
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类随机利率下的增额寿险模型
刘凌云
汪荣明
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001
43
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职称材料
2
随机利率下的增额寿险
何文炯
蒋庆荣
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
1998
36
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职称材料
3
随机利率下的增额寿险(英文)
王丽燕
王丽娟
杨德礼
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006
4
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职称材料
4
随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金
魏静
王永茂
《燕山大学学报》
CAS
2006
5
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职称材料
5
维纳过程下不同死力假设的增额寿险精算模型
胡平
袁晓辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
3
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职称材料
6
随机利率下增额寿险现值函数矩的一些结果
欧阳资生
鄢茵
《经济数学》
2003
7
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职称材料
7
一类随机利率下的增额寿险
王传玉
《运筹与管理》
CSCD
2005
11
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职称材料
8
随机利率下的连续型增额寿险精算研究
信恒占
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010
7
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职称材料
9
模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型
林亮
吴帅
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2013
1
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职称材料
10
税收增额融资的美国经验与中国借鉴
赵忠龙
《暨南学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2014
4
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职称材料
11
随机利率下的连续型终身增额寿险
赵伟
武力兵
沙秋夫
《辽宁科技大学学报》
CAS
2008
1
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职称材料
12
增额投资评价指标在方案优劣比较时的缺陷
郑炳南
《工业技术经济》
1994
3
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职称材料
13
税收增额融资对资源型城市生态修复融资的启示与借鉴
郝景亚
朱福兴
《经济导刊》
北大核心
2011
1
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职称材料
14
随机利率下的离散型线性增额寿险模型
薛欣
赵成龙
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004
0
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职称材料
15
随机利率下的离散型线性增额寿险模型
薛欣
赵成龙
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004
0
下载PDF
职称材料
16
随机利率下的连续型线性增额寿险
赵伟
《辽宁科技大学学报》
CAS
2011
0
下载PDF
职称材料
17
增额寿险索赔总额的矩的一些结果
欧阳资生
邵学清
《湖南商学院学报》
2002
0
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职称材料
18
增额投资回收期判断指标的缺陷分析
谢虹
《广东财经职业学院学报》
2006
0
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职称材料
19
关于增额内部收益率在工程投资分析中的再认识
刘忠
《福建建设科技》
2005
0
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职称材料
20
双干扰项下参数对线性增额寿险模型的影响
沈丹
介龙梅
庄严
《渤海大学学报(自然科学版)》
CAS
2020
1
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职称材料
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