VaR与CVaR在商业银行风险度量方面的比较研究

在分析了VaR与CVaR模型的数理机理的基础上,比较研究了二者在商业银行风险度量方面具有的优势互补性,并为我国商业银行风险度量的VaR体系构建提出了建议。