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具有l_2范数有界不确定性扰动的证券投资决策分析
1
作者
钟麦英
刘英义
易茂安
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期81-84,共4页
研究了证券投资决策分析问题,建立了具有不确定性扰动的不变比例投资计划法的系统优化模型,应用复合形最优 算法,给出了H∞范数有界约束条件下的最优决策算法,并通过简例说明了算法的有效性。
关键词
证券投资
复合形最优算法
H∞范数
最优
决策
模型
下载PDF
职称材料
题名
具有l_2范数有界不确定性扰动的证券投资决策分析
1
作者
钟麦英
刘英义
易茂安
机构
东华大学旭日工商管理学院
济南军区司令部设计所
山东工业大学
出处
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期81-84,共4页
文摘
研究了证券投资决策分析问题,建立了具有不确定性扰动的不变比例投资计划法的系统优化模型,应用复合形最优 算法,给出了H∞范数有界约束条件下的最优决策算法,并通过简例说明了算法的有效性。
关键词
证券投资
复合形最优算法
H∞范数
最优
决策
模型
Keywords
portfolio investment, complex method, H∞ norm, optimal decision
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有l_2范数有界不确定性扰动的证券投资决策分析
钟麦英
刘英义
易茂安
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001
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