期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
189
篇文章
<
1
2
…
10
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
次分数跳-扩散模型下的复合期权定价
1
作者
王竟莘
郭志东
《安庆师范大学学报(自然科学版)》
2023年第2期42-48,共7页
复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中,标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源,且大多遵循连续随机过程。然而,标的资产价格并非始终都是连续的,可能会发生跳跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设,探...
复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中,标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源,且大多遵循连续随机过程。然而,标的资产价格并非始终都是连续的,可能会发生跳跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设,探究了在欧式看涨期权情形下,次分数跳-扩散模型的复合期权定价问题。运用伊藤公式和对冲技术得到该模型下满足的偏微分方程,并运用泊松跳跃和累计概率分布函数理论进一步给出了复合期权价格的表达公式。通过数值模拟探究了多个参数对期权价格的影响,并与几个常用模型的期权价格进行了比较。
展开更多
关键词
期权
定价
次分数布朗运动
复合期权
数值模拟
下载PDF
职称材料
参数依赖于时间的复合期权(英文)
被引量:
13
2
作者
李荣华
戴永红
常秦
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期692-696,共5页
本文主要研究了参数依赖于时间的复合期权。通过Girsanov定理和鞅表示方法,得到欧式未定权益的复合期权定价公式及其套期保值策略。
关键词
复合期权
GIRSANOV定理
随机微分方程
鞅方法
下载PDF
职称材料
复合期权方法在项目评估中的应用
被引量:
9
3
作者
毕守锋
李岱松
马欣
《科研管理》
CSSCI
北大核心
2008年第3期109-113,共5页
复合期权不同于简单期权,是期权的期权。现实中,有很多科技项目都采取分阶段投资的方式以规避风险,这样项目每一阶段就隐含多种选择,这种选择权可以视为期权。由于各个期权之间的价值往往是相互作用的,故项目包含的期权应被视为复合期...
复合期权不同于简单期权,是期权的期权。现实中,有很多科技项目都采取分阶段投资的方式以规避风险,这样项目每一阶段就隐含多种选择,这种选择权可以视为期权。由于各个期权之间的价值往往是相互作用的,故项目包含的期权应被视为复合期权。论文建立了一个应用复合期权方法进行项目评估的模型,并通过一个具体的案例来说明应该如何应用复合期权对科技项目进行评估。作者分析发现,应用复合期权方法对分阶段投资的科技项目评估能够更好地发现科技项目的真实价值,有利于实现对项目的科学管理。
展开更多
关键词
分阶段投资
科技项目
复合期权
下载PDF
职称材料
石油工程项目投资决策中复合期权模型的应用
被引量:
5
4
作者
曹艳
孙彦彬
+1 位作者
张博
刘永建
《大庆石油学院学报》
CAS
北大核心
2003年第4期99-102,共4页
研究了实物期权价值的基本特征和定价方法,介绍了复合期权的基本概念,认为在金融领域中,对于复合期权最有效的评价方法是盖斯克模型,并把盖斯克评价模型应用到石油工程的投资决策中。结果表明,评价复合期权的盖斯克模型对评估石油工程...
研究了实物期权价值的基本特征和定价方法,介绍了复合期权的基本概念,认为在金融领域中,对于复合期权最有效的评价方法是盖斯克模型,并把盖斯克评价模型应用到石油工程的投资决策中。结果表明,评价复合期权的盖斯克模型对评估石油工程投资项目具有很高的应用价值,可避免传统评价方法造成的机会损失,并可使投资效益最大化。
展开更多
关键词
实物
期权
复合期权
盖斯克模型
不确定性
下载PDF
职称材料
基于复合期权模型的外国在华专利价值研究
被引量:
13
5
作者
刘小青
陈向东
《科学学与科学技术管理》
CSSCI
北大核心
2009年第11期57-62,140,共7页
基于外国专利权在中国的获取、维持和执行过程,提出了外国在华专利价值的复合期权模型,并基于由中国法院审理的涉及外国专利权人的专利侵权案件进行了实证。研究发现,成本效益原则可以较好地解释外国在华申请专利的动机。
关键词
复合期权
模型
专利价值
外国在华专利
专利权执行
下载PDF
职称材料
基于随机利率下跳-扩散过程的复合期权的定价
被引量:
11
6
作者
李翠香
石凌
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期431-436,共6页
复合期权是以期权作为标的资产的期权,在公司金融中应用非常广泛,能够得到复合期权的定价解析公式是十分有用的。首先建立随机利率条件下,含有多个跳跃项和多个扩散项的股票价格过程的随机微分方程,然后利用测度变换及鞅方法得到欧式期...
复合期权是以期权作为标的资产的期权,在公司金融中应用非常广泛,能够得到复合期权的定价解析公式是十分有用的。首先建立随机利率条件下,含有多个跳跃项和多个扩散项的股票价格过程的随机微分方程,然后利用测度变换及鞅方法得到欧式期权及欧式复合期权的定价解析公式。从两方面推广了以前的一些结果:同时考虑了随机利率和跳扩散过程;假定跳扩散过程含有多个扩散源和跳跃源。
展开更多
关键词
测度变换
鞅方法
复合期权
下载PDF
职称材料
复合期权理论方法及应用最新研究进展
被引量:
13
7
作者
龚朴
何志伟
《管理学报》
2004年第3期285-289,294,共6页
综述了国内外复合期权理论、方法及应用的最新研究成果 ,介绍了复合期权模型在金融资产和实物资产价值评估、企业战略决策、R&D决策、公司治理和激励机制设计中的具体应用。对多期复合期权模型在序列决策方面所具有的优势与应用前景。
关键词
复合期权
数值方法
企业战略决策
资产价值评估
R&D
下载PDF
职称材料
基于复合期权的R&D项目投资评价
被引量:
9
8
作者
冯晨娇
刘维奇
《研究与发展管理》
CSSCI
北大核心
2008年第2期91-96,113,共7页
如何评价R&D项目已成为理论界和实业界关注的焦点.人们越来越多地应用实物期权方法代替传统的净现值(NPV)法.实物期权能够灵活地评价项目未来的增长机会,而净现值法往往忽视期权价值,可能导致R&D项目价值的低估.由于研发项目一...
如何评价R&D项目已成为理论界和实业界关注的焦点.人们越来越多地应用实物期权方法代替传统的净现值(NPV)法.实物期权能够灵活地评价项目未来的增长机会,而净现值法往往忽视期权价值,可能导致R&D项目价值的低估.由于研发项目一般是多阶段的,可以用多个实物期权的复合期权来建立相应的数学模型.采用复合期权方法评价R&D项目投资,为了方法的适用性和可操作性,假定R&D项目收益服从随机跳扩散模型,R&D项目投资各阶段波动率不同,每一阶段都具有常数波动率.
展开更多
关键词
R&D项目
复合期权
跳-扩散过程
波动率
下载PDF
职称材料
复合期权定价理论与IT项目投资评价
被引量:
6
9
作者
代春艳
黄正洪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第07X期133-135,共3页
近年来,用实物期权方法对IT投资估价成为一个热点,但现存的文献只依赖于基础的二项式或B-S模型对IT项目进行投资评估。本文的研究表明复合期权定价模型更适合IT项目投资决策,并分析了该模型并通过案例描绘了如何使用该模型来进行IT投资...
近年来,用实物期权方法对IT投资估价成为一个热点,但现存的文献只依赖于基础的二项式或B-S模型对IT项目进行投资评估。本文的研究表明复合期权定价模型更适合IT项目投资决策,并分析了该模型并通过案例描绘了如何使用该模型来进行IT投资评价。
展开更多
关键词
IT项目
实物
期权
复合期权
下载PDF
职称材料
复合期权的保险精算定价
被引量:
3
10
作者
钱丽丽
柴俊
邓桂丰
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第18期59-60,共2页
文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险...
文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格。
展开更多
关键词
复合期权
保险精算定价
公平保费
概率测度
下载PDF
职称材料
多阶段复合期权的定价方法(英文)
被引量:
2
11
作者
吴金美
金治明
凌晓冬
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期773-780,共8页
多阶段复合期权是实物期权的一种,它已经成为投资决策的重要方法。本文在B-S模型的基础上,推导出了多阶段复合期权的定价公式,并针对分阶段支付红利以及参数依赖于时间等情形对公式进行了推广。
关键词
多阶段
复合期权
实物
期权
红利
参数依赖时间
下载PDF
职称材料
股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析
被引量:
3
12
作者
许聪聪
王建锋
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第3期74-79,共6页
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了...
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论.
展开更多
关键词
复合期权
指数O-U过程
保险精算定价
鞅定价
下载PDF
职称材料
跳-扩散模型下的复合期权定价公式
被引量:
5
13
作者
赵建国
师恪
《新疆大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第3期257-263,276,共8页
运用更一般的G irsanov定理研究了跳-扩散模型下的复合期权的定价问题.通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,给出了复合期权的封闭解,从而推广了G ukha l,A g liard i E lettra等人的工作.
关键词
复合期权
计价单位
跳-扩散
鞅
下载PDF
职称材料
levy模型下复合期权的定价
被引量:
2
14
作者
杨芝艳
茹正亮
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期103-106,共4页
假设风险资产价格过程遵循levy模型,在股票期望收益率、波动率和无风险利率均为确定性时间函数的前提下,利用鞅方法和测度变换给出了levy模型下复合期权的一般定价公式和精确定价公式.
关键词
LEVY过程
等价鞅测度
复合期权
下载PDF
职称材料
基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型
被引量:
9
15
作者
郑德渊
《管理工程学报》
CSSCI
2004年第4期83-89,共7页
本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中,将外部信息变动所导致的、基于不相等跳跃概率的跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符...
本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中,将外部信息变动所导致的、基于不相等跳跃概率的跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特性。采用该算法计算经典案例,我们得到了敏感性分析结果。
展开更多
关键词
R&D项目
复合期权
跳跃过程
溢出效应
下载PDF
职称材料
基于复合期权理论的技术经济评价方法
被引量:
3
16
作者
叶柏青
许国东
《技术经济》
2005年第10期92-94,共3页
本文针对传统技术经济评价方法不能对项目投资过程中灵活性进行估价的缺陷,用复合实物期权理论改进了传统技术经济学中的经济评价方法。根据金融无套利均衡分析,应用Black-Scholes期权定价模型和Geske复合期权定价模型给实物期权定价,...
本文针对传统技术经济评价方法不能对项目投资过程中灵活性进行估价的缺陷,用复合实物期权理论改进了传统技术经济学中的经济评价方法。根据金融无套利均衡分析,应用Black-Scholes期权定价模型和Geske复合期权定价模型给实物期权定价,并给出了定价的基本步骤与方法。解决了技术经济评价过程中由于投资选择权的灵活性带来收益的具体计量问题,并且将项目实施结束由于技术能力成长带来的预期收益也考虑在内。完善了技术经济评价方法。
展开更多
关键词
经济评价
实物
期权
复合期权
经济评价方法
实物
期权
理论
传统技术
BLACK-SCHOLES
期权
定价模型
复合
实物
期权
定价
无套利均衡分析
下载PDF
职称材料
基于跳跃过程的复合期权定价模型
被引量:
6
17
作者
郑德渊
《中国管理科学》
CSSCI
2004年第1期15-19,共5页
本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中,将Penning Lint跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特性。我们采...
本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中,将Penning Lint跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特性。我们采用该算法计算经典案例,并得到敏感性分析结果。
展开更多
关键词
R&D项目
复合期权
跳跃过程
溢出效应
下载PDF
职称材料
违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法
被引量:
1
18
作者
涂淑珍
李时银
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期9-13,共5页
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相...
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含信用风险的复合期权的解析定价公式.
展开更多
关键词
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
复合期权
下载PDF
职称材料
欧式复合期权的定价公式
被引量:
4
19
作者
张鸿雁
李滚
《经济数学》
2005年第4期384-388,共5页
本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式。该公式和求解B lack-Scho les微分方程所得结果一致。
关键词
复合期权
股价
对数正态分布
下载PDF
职称材料
复合期权定价理论在R&D项目投资决策中的应用探讨
被引量:
3
20
作者
阳向军
《企业经济》
北大核心
2006年第7期80-83,共4页
期权定价理论(OPT)是现代金融理论最为重要的成果之一,它为评价不确定性环境下的投资项目决策提供了新的思路和量化工具。本文借助于Geske的复合看涨期权定价公式建立了R&D投资项目的决策模型,并对其在一个R&D投资项目案例决策...
期权定价理论(OPT)是现代金融理论最为重要的成果之一,它为评价不确定性环境下的投资项目决策提供了新的思路和量化工具。本文借助于Geske的复合看涨期权定价公式建立了R&D投资项目的决策模型,并对其在一个R&D投资项目案例决策中的应用进行深入分析,详细讨论了阶段性投资中蕴含的复合期权的价值,旨在探索R&D投资项目的合适的期权构模及求解方法。
展开更多
关键词
复合期权
R&D项目投资
Geske定价公式
期权
价值
下载PDF
职称材料
题名
次分数跳-扩散模型下的复合期权定价
1
作者
王竟莘
郭志东
机构
安庆师范大学数理学院
出处
《安庆师范大学学报(自然科学版)》
2023年第2期42-48,共7页
基金
安徽省自然科学基金(1908085QA29)。
文摘
复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中,标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源,且大多遵循连续随机过程。然而,标的资产价格并非始终都是连续的,可能会发生跳跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设,探究了在欧式看涨期权情形下,次分数跳-扩散模型的复合期权定价问题。运用伊藤公式和对冲技术得到该模型下满足的偏微分方程,并运用泊松跳跃和累计概率分布函数理论进一步给出了复合期权价格的表达公式。通过数值模拟探究了多个参数对期权价格的影响,并与几个常用模型的期权价格进行了比较。
关键词
期权
定价
次分数布朗运动
复合期权
数值模拟
Keywords
option pricing
sub-fractional brownian motion
compound option
numerical simulation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
参数依赖于时间的复合期权(英文)
被引量:
13
2
作者
李荣华
戴永红
常秦
机构
西安交通大学理学院
石油大学应用数学系
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期692-696,共5页
文摘
本文主要研究了参数依赖于时间的复合期权。通过Girsanov定理和鞅表示方法,得到欧式未定权益的复合期权定价公式及其套期保值策略。
关键词
复合期权
GIRSANOV定理
随机微分方程
鞅方法
Keywords
compound options
Girsanov theorem
stochastic differential equation
martingale method
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
复合期权方法在项目评估中的应用
被引量:
9
3
作者
毕守锋
李岱松
马欣
机构
北京交通大学
北京工业大学
出处
《科研管理》
CSSCI
北大核心
2008年第3期109-113,共5页
基金
北京市科委软科学研究(事业费)资助项目,项目编号:Z00004048000091
文摘
复合期权不同于简单期权,是期权的期权。现实中,有很多科技项目都采取分阶段投资的方式以规避风险,这样项目每一阶段就隐含多种选择,这种选择权可以视为期权。由于各个期权之间的价值往往是相互作用的,故项目包含的期权应被视为复合期权。论文建立了一个应用复合期权方法进行项目评估的模型,并通过一个具体的案例来说明应该如何应用复合期权对科技项目进行评估。作者分析发现,应用复合期权方法对分阶段投资的科技项目评估能够更好地发现科技项目的真实价值,有利于实现对项目的科学管理。
关键词
分阶段投资
科技项目
复合期权
Keywords
invest by phases
technology project
compound option
分类号
G311 [文化科学]
下载PDF
职称材料
题名
石油工程项目投资决策中复合期权模型的应用
被引量:
5
4
作者
曹艳
孙彦彬
张博
刘永建
机构
大庆石油学院石油工程学院
大庆石油管理局供电公司
出处
《大庆石油学院学报》
CAS
北大核心
2003年第4期99-102,共4页
文摘
研究了实物期权价值的基本特征和定价方法,介绍了复合期权的基本概念,认为在金融领域中,对于复合期权最有效的评价方法是盖斯克模型,并把盖斯克评价模型应用到石油工程的投资决策中。结果表明,评价复合期权的盖斯克模型对评估石油工程投资项目具有很高的应用价值,可避免传统评价方法造成的机会损失,并可使投资效益最大化。
关键词
实物
期权
复合期权
盖斯克模型
不确定性
Keywords
real options
compound options
Geske model
uncertainty
分类号
F224.5 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
基于复合期权模型的外国在华专利价值研究
被引量:
13
5
作者
刘小青
陈向东
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《科学学与科学技术管理》
CSSCI
北大核心
2009年第11期57-62,140,共7页
基金
国家自然科学基金项目"基于专利质量测度的中国市场中外企业专利权竞争行为及其极化效应实证研究"(70772011/G021001)
文摘
基于外国专利权在中国的获取、维持和执行过程,提出了外国在华专利价值的复合期权模型,并基于由中国法院审理的涉及外国专利权人的专利侵权案件进行了实证。研究发现,成本效益原则可以较好地解释外国在华申请专利的动机。
关键词
复合期权
模型
专利价值
外国在华专利
专利权执行
Keywords
compound option pricing model
patent value
foreign patent in China
patent right enforcement
分类号
G306 [文化科学]
下载PDF
职称材料
题名
基于随机利率下跳-扩散过程的复合期权的定价
被引量:
11
6
作者
李翠香
石凌
机构
河北师范大学数学与信息科学学院
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期431-436,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(10771049)
文摘
复合期权是以期权作为标的资产的期权,在公司金融中应用非常广泛,能够得到复合期权的定价解析公式是十分有用的。首先建立随机利率条件下,含有多个跳跃项和多个扩散项的股票价格过程的随机微分方程,然后利用测度变换及鞅方法得到欧式期权及欧式复合期权的定价解析公式。从两方面推广了以前的一些结果:同时考虑了随机利率和跳扩散过程;假定跳扩散过程含有多个扩散源和跳跃源。
关键词
测度变换
鞅方法
复合期权
Keywords
transformation of measure
martingale method
compound option
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
复合期权理论方法及应用最新研究进展
被引量:
13
7
作者
龚朴
何志伟
机构
华中科技大学管理学院会计与财务金融系
华中科技大学管理学院
出处
《管理学报》
2004年第3期285-289,294,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 71 0 2 8)
文摘
综述了国内外复合期权理论、方法及应用的最新研究成果 ,介绍了复合期权模型在金融资产和实物资产价值评估、企业战略决策、R&D决策、公司治理和激励机制设计中的具体应用。对多期复合期权模型在序列决策方面所具有的优势与应用前景。
关键词
复合期权
数值方法
企业战略决策
资产价值评估
R&D
Keywords
compound option
numerical methods
corporation strategy decision
asset valuation
R&D
分类号
F8 [经济管理]
下载PDF
职称材料
题名
基于复合期权的R&D项目投资评价
被引量:
9
8
作者
冯晨娇
刘维奇
机构
山西大学数学科学学院
出处
《研究与发展管理》
CSSCI
北大核心
2008年第2期91-96,113,共7页
文摘
如何评价R&D项目已成为理论界和实业界关注的焦点.人们越来越多地应用实物期权方法代替传统的净现值(NPV)法.实物期权能够灵活地评价项目未来的增长机会,而净现值法往往忽视期权价值,可能导致R&D项目价值的低估.由于研发项目一般是多阶段的,可以用多个实物期权的复合期权来建立相应的数学模型.采用复合期权方法评价R&D项目投资,为了方法的适用性和可操作性,假定R&D项目收益服从随机跳扩散模型,R&D项目投资各阶段波动率不同,每一阶段都具有常数波动率.
关键词
R&D项目
复合期权
跳-扩散过程
波动率
Keywords
R&D projects
compound options
jump-diffusion process
volatility
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
复合期权定价理论与IT项目投资评价
被引量:
6
9
作者
代春艳
黄正洪
机构
重庆大学经济与工商管理学院
重庆工商大学计算机科学与信息工程学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第07X期133-135,共3页
文摘
近年来,用实物期权方法对IT投资估价成为一个热点,但现存的文献只依赖于基础的二项式或B-S模型对IT项目进行投资评估。本文的研究表明复合期权定价模型更适合IT项目投资决策,并分析了该模型并通过案例描绘了如何使用该模型来进行IT投资评价。
关键词
IT项目
实物
期权
复合期权
分类号
F22 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
复合期权的保险精算定价
被引量:
3
10
作者
钱丽丽
柴俊
邓桂丰
机构
上海立信会计学院高职学院
华东师范大学数学系
上海立信会计学院数学与信息学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第18期59-60,共2页
文摘
文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格。
关键词
复合期权
保险精算定价
公平保费
概率测度
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
多阶段复合期权的定价方法(英文)
被引量:
2
11
作者
吴金美
金治明
凌晓冬
机构
中国卫星海上跟踪控制部
国防科学技术大学理学院
国防科学技术大学信息系统与管理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期773-780,共8页
文摘
多阶段复合期权是实物期权的一种,它已经成为投资决策的重要方法。本文在B-S模型的基础上,推导出了多阶段复合期权的定价公式,并针对分阶段支付红利以及参数依赖于时间等情形对公式进行了推广。
关键词
多阶段
复合期权
实物
期权
红利
参数依赖时间
Keywords
multi-stage
compound option
real option
dividend
time-dependent parameter
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析
被引量:
3
12
作者
许聪聪
王建锋
机构
石家庄铁路职业技术学院
中国人民大学信息学院
青海师范大学数学与信息科学学院
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第3期74-79,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11101232
11171349)
青海省自然科学基金资助项目(2011-Z-929Q)
文摘
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论.
关键词
复合期权
指数O-U过程
保险精算定价
鞅定价
Keywords
compound option
exponential O-U process
actuarial approach
martingale approach
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
跳-扩散模型下的复合期权定价公式
被引量:
5
13
作者
赵建国
师恪
机构
新疆大学数学与系统科学学院
出处
《新疆大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第3期257-263,276,共8页
基金
新疆大学校院联合项目
文摘
运用更一般的G irsanov定理研究了跳-扩散模型下的复合期权的定价问题.通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,给出了复合期权的封闭解,从而推广了G ukha l,A g liard i E lettra等人的工作.
关键词
复合期权
计价单位
跳-扩散
鞅
Keywords
compound option
numeraire
Jump-Diffusion
martingale
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
levy模型下复合期权的定价
被引量:
2
14
作者
杨芝艳
茹正亮
机构
南京工程学院基础部
出处
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期103-106,共4页
基金
南京工程学院科研基金项目(KXJ08092)
文摘
假设风险资产价格过程遵循levy模型,在股票期望收益率、波动率和无风险利率均为确定性时间函数的前提下,利用鞅方法和测度变换给出了levy模型下复合期权的一般定价公式和精确定价公式.
关键词
LEVY过程
等价鞅测度
复合期权
Keywords
levy process
variant of measure
equivalent martingale measure
compound option
分类号
O029 [理学]
下载PDF
职称材料
题名
基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型
被引量:
9
15
作者
郑德渊
机构
上海国家会计学院教研室
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2004年第4期83-89,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70272067)
文摘
本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中,将外部信息变动所导致的、基于不相等跳跃概率的跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特性。采用该算法计算经典案例,我们得到了敏感性分析结果。
关键词
R&D项目
复合期权
跳跃过程
溢出效应
分类号
F224.5 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
基于复合期权理论的技术经济评价方法
被引量:
3
16
作者
叶柏青
许国东
机构
辽宁工程技术大学工商管理学院
出处
《技术经济》
2005年第10期92-94,共3页
文摘
本文针对传统技术经济评价方法不能对项目投资过程中灵活性进行估价的缺陷,用复合实物期权理论改进了传统技术经济学中的经济评价方法。根据金融无套利均衡分析,应用Black-Scholes期权定价模型和Geske复合期权定价模型给实物期权定价,并给出了定价的基本步骤与方法。解决了技术经济评价过程中由于投资选择权的灵活性带来收益的具体计量问题,并且将项目实施结束由于技术能力成长带来的预期收益也考虑在内。完善了技术经济评价方法。
关键词
经济评价
实物
期权
复合期权
经济评价方法
实物
期权
理论
传统技术
BLACK-SCHOLES
期权
定价模型
复合
实物
期权
定价
无套利均衡分析
分类号
F062.4 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
基于跳跃过程的复合期权定价模型
被引量:
6
17
作者
郑德渊
机构
上海国家会计学院教研部
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2004年第1期15-19,共5页
基金
自然科学基金资助项目(70272067)
文摘
本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中,将Penning Lint跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特性。我们采用该算法计算经典案例,并得到敏感性分析结果。
关键词
R&D项目
复合期权
跳跃过程
溢出效应
Keywords
R&D project
compound option
jump process
spillover
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
C931 [经济管理—管理学]
下载PDF
职称材料
题名
违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法
被引量:
1
18
作者
涂淑珍
李时银
机构
厦门大学数学科学学院
出处
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期9-13,共5页
基金
国家自然科学基金项目(11071202)
文摘
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含信用风险的复合期权的解析定价公式.
关键词
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
复合期权
Keywords
doublystochastic Poisson process
credit risk
default intensity
equivalent martingale measure ~ compound option
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
欧式复合期权的定价公式
被引量:
4
19
作者
张鸿雁
李滚
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《经济数学》
2005年第4期384-388,共5页
基金
湖南省自然科学基金资助(No.:04JJ3076)
中南大学文理基金资助
文摘
本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式。该公式和求解B lack-Scho les微分方程所得结果一致。
关键词
复合期权
股价
对数正态分布
Keywords
Compound option,stock price,lognormal distribution.
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
复合期权定价理论在R&D项目投资决策中的应用探讨
被引量:
3
20
作者
阳向军
机构
广西师范大学计算机与信息工程学院
出处
《企业经济》
北大核心
2006年第7期80-83,共4页
文摘
期权定价理论(OPT)是现代金融理论最为重要的成果之一,它为评价不确定性环境下的投资项目决策提供了新的思路和量化工具。本文借助于Geske的复合看涨期权定价公式建立了R&D投资项目的决策模型,并对其在一个R&D投资项目案例决策中的应用进行深入分析,详细讨论了阶段性投资中蕴含的复合期权的价值,旨在探索R&D投资项目的合适的期权构模及求解方法。
关键词
复合期权
R&D项目投资
Geske定价公式
期权
价值
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
次分数跳-扩散模型下的复合期权定价
王竟莘
郭志东
《安庆师范大学学报(自然科学版)》
2023
0
下载PDF
职称材料
2
参数依赖于时间的复合期权(英文)
李荣华
戴永红
常秦
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005
13
下载PDF
职称材料
3
复合期权方法在项目评估中的应用
毕守锋
李岱松
马欣
《科研管理》
CSSCI
北大核心
2008
9
下载PDF
职称材料
4
石油工程项目投资决策中复合期权模型的应用
曹艳
孙彦彬
张博
刘永建
《大庆石油学院学报》
CAS
北大核心
2003
5
下载PDF
职称材料
5
基于复合期权模型的外国在华专利价值研究
刘小青
陈向东
《科学学与科学技术管理》
CSSCI
北大核心
2009
13
下载PDF
职称材料
6
基于随机利率下跳-扩散过程的复合期权的定价
李翠香
石凌
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012
11
下载PDF
职称材料
7
复合期权理论方法及应用最新研究进展
龚朴
何志伟
《管理学报》
2004
13
下载PDF
职称材料
8
基于复合期权的R&D项目投资评价
冯晨娇
刘维奇
《研究与发展管理》
CSSCI
北大核心
2008
9
下载PDF
职称材料
9
复合期权定价理论与IT项目投资评价
代春艳
黄正洪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005
6
下载PDF
职称材料
10
复合期权的保险精算定价
钱丽丽
柴俊
邓桂丰
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
3
下载PDF
职称材料
11
多阶段复合期权的定价方法(英文)
吴金美
金治明
凌晓冬
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009
2
下载PDF
职称材料
12
股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析
许聪聪
王建锋
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015
3
下载PDF
职称材料
13
跳-扩散模型下的复合期权定价公式
赵建国
师恪
《新疆大学学报(自然科学版)》
CAS
2006
5
下载PDF
职称材料
14
levy模型下复合期权的定价
杨芝艳
茹正亮
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010
2
下载PDF
职称材料
15
基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型
郑德渊
《管理工程学报》
CSSCI
2004
9
下载PDF
职称材料
16
基于复合期权理论的技术经济评价方法
叶柏青
许国东
《技术经济》
2005
3
下载PDF
职称材料
17
基于跳跃过程的复合期权定价模型
郑德渊
《中国管理科学》
CSSCI
2004
6
下载PDF
职称材料
18
违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法
涂淑珍
李时银
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
下载PDF
职称材料
19
欧式复合期权的定价公式
张鸿雁
李滚
《经济数学》
2005
4
下载PDF
职称材料
20
复合期权定价理论在R&D项目投资决策中的应用探讨
阳向军
《企业经济》
北大核心
2006
3
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
2
…
10
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部