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复合极值分布理论及其工程应用 被引量:20
1
作者 刘德辅 王莉萍 +1 位作者 宋艳 庞亮 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第5期893-902,共10页
复合极值分布理论在国际上公开发表以来得到了国内外的大量引用和应用。本文就该理论由一维拓宽至多维进行了理论论述 ,并对其不同模式在海岸、海洋和水利工程中的应用做了实例计算。
关键词 复合极值分布 多维联合概率 设计标准 随机模拟
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基于泊松-对数正态复合极值模型的洪水灾害损失分析 被引量:8
2
作者 刘家福 吴锦 +1 位作者 蒋卫国 占文凤 《自然灾害学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期61-66,共6页
在国际紧急灾害数据库的支持下,得到了中国在1980-2008年间发生的年洪水灾害发生次数、年单次洪水灾害经济损失极大值和年洪水灾害经济总损失3个统计指标;根据复合极值理论,利用泊松-对数正态复合极值模型对洪水灾害经济损失进行了分析... 在国际紧急灾害数据库的支持下,得到了中国在1980-2008年间发生的年洪水灾害发生次数、年单次洪水灾害经济损失极大值和年洪水灾害经济总损失3个统计指标;根据复合极值理论,利用泊松-对数正态复合极值模型对洪水灾害经济损失进行了分析。研究结果表明:(1)洪水灾害经济损失遵从对数正态分布;(2)单次极值经济损失与年经济总损失具有高度相关性;(3)复合极值方法可有效地用于洪水极值重现期的重建;(4)与传统的经验频率计算方法相比,该方法能克服因资料年限短、数据不足而造成的洪灾重现周期估算困难。 展开更多
关键词 复合极值模型 泊松分布 对数正态分布 灾害损失
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Poisson-Logistic二元复合极值模型在平台甲板标高设计中的应用 被引量:6
3
作者 刘德辅 宋艳 李晓冬 《海洋工程》 CSCD 北大核心 2003年第4期35-40,共6页
考虑到平台所在海区台风出现的频次及其诱发之风、浪、潮、流极端海况联合出现的概率特性,本文推导出Poisson-Logistic二元复合极值模式,并以平台甲板标高进行实例计算。新模式增加了概率模型的物理内涵,解决了Logistic模型阈值选取的... 考虑到平台所在海区台风出现的频次及其诱发之风、浪、潮、流极端海况联合出现的概率特性,本文推导出Poisson-Logistic二元复合极值模式,并以平台甲板标高进行实例计算。新模式增加了概率模型的物理内涵,解决了Logistic模型阈值选取的任意性。对海洋工程极端海况荷载组合预测具有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 复合极值分布 Poisson-Logistic二维模型 波峰高度 风暴增水 海洋工程 海洋平台 甲板 标高设计
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Poisson-Gumbel复合极值分布的参数估计 被引量:6
4
作者 刘晶 吴新荣 李素红 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第18期17-19,共3页
本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行... 本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行讨论,最后给出在汇率分析中的一个应用实例。结果表明:三种方法中,极大似然法效果最好且表现最稳定。 展开更多
关键词 Poisson—Gumbel复合极值分布 大似然法 复合矩法 概率权矩法
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基于复合极值模型的暴雨重现期研究——以川东北地区为例 被引量:6
5
作者 任照环 倪长健 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期131-137,共7页
利用川东北地区29个气象观测站1960—2010年的逐年暴雨日数和暴雨日降水量资料,根据复合极值理论,建立了泊松-广义帕累托复合极值模型,利用该模型对暴雨的重现周期进行了分析.研究结果表明:1)该地区暴雨发生日数序列服从泊松分布,暴雨... 利用川东北地区29个气象观测站1960—2010年的逐年暴雨日数和暴雨日降水量资料,根据复合极值理论,建立了泊松-广义帕累托复合极值模型,利用该模型对暴雨的重现周期进行了分析.研究结果表明:1)该地区暴雨发生日数序列服从泊松分布,暴雨日降水量序列服从广义帕累托分布;2)复合极值模型不仅综合考虑了暴雨的多要素特征,而且拟合效果良好;3)在当前气候条件下,该地区50年一遇和100年一遇的暴雨日降水量空间分布特征基本一致,总体上呈现山地降水多,平地降水少的特点. 展开更多
关键词 川东北地区 暴雨 泊松分布 广义帕累托分布 复合极值模型
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应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR 被引量:4
6
作者 叶五一 缪柏其 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第3期44-49,共6页
本文首次将一分钟内的交易差价(分内价差)的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析,应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计,同时得到动态流动性调整VaR的预测方法,最后对上海汽车股票(600104)和中国石化(600028)两只股... 本文首次将一分钟内的交易差价(分内价差)的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析,应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计,同时得到动态流动性调整VaR的预测方法,最后对上海汽车股票(600104)和中国石化(600028)两只股票进行了实证分析。 展开更多
关键词 复合极值理论 高频数据 分内价差 流动性调整 VAR
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应用复合极值理论计算VaR^1 被引量:2
7
作者 叶五一 缪柏其 惠军 《运筹与管理》 CSCD 2007年第1期63-66,共4页
本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时,我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,... 本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时,我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算,经过实证分析,得到了一些有意义的结果。 展开更多
关键词 在险价(VaR) 复合极值理论 核估计
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二维复合极值模型在暴雨多变量联合分布中的应用 被引量:7
8
作者 任照环 倪长健 周书华 《成都信息工程学院学报》 2014年第3期302-307,共6页
为了更好地描述暴雨多变量特征,构建以GPD为边缘分布的泊松-二维Copula复合极值模型,并将其应用于成都温江站暴雨雨量和暴雨雨峰的联合概率分布计算,研究表明该模型:理论联合频率与经验联合频率吻合较好,能用于暴雨联合分布的计算;考虑... 为了更好地描述暴雨多变量特征,构建以GPD为边缘分布的泊松-二维Copula复合极值模型,并将其应用于成都温江站暴雨雨量和暴雨雨峰的联合概率分布计算,研究表明该模型:理论联合频率与经验联合频率吻合较好,能用于暴雨联合分布的计算;考虑了暴雨过程出现的频次,增加了概率模型的物理内涵,选取独立的暴雨过程极大值作为样本,克服了GPD阈值选取的随意性;可以推广应用于连续分布为其他的Copula函数的情形,具有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 气象学 气候统计 二维复合极值模型 多变量 暴雨 联合概率分布
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复合极值分布在建筑极值风速预测中的应用 被引量:1
9
作者 蒋济同 李景龙 刘德辅 《山西建筑》 2008年第10期1-3,共3页
对潮涟岛26年的风速资料进行了统计分析,利用不同的概率预测模型进行了极值风速预测,并对结果进行了研究,说明了复合极值分布理论在极值风速概率预测模型中理论上的先进性和计算结果的稳定性。
关键词 风速 复合极值分布
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浅海区域粉砂骤淤量的复合极值预测
10
作者 董胜 纪巧玲 于常宝 《中国造船》 EI CSCD 北大核心 2007年第B11期456-460,共5页
渤海湾是我国的海洋石油生产基地,频繁发生的海洋灾害对石油钻采运输造成极大的影响。在粉砂质浅海区域,大风往往引发严重的淤积现象。以沧州浅海区域为例,考虑能量平衡,建立了粉砂骤淤的经验计算公式;收集1991年-2002年期间的大... 渤海湾是我国的海洋石油生产基地,频繁发生的海洋灾害对石油钻采运输造成极大的影响。在粉砂质浅海区域,大风往往引发严重的淤积现象。以沧州浅海区域为例,考虑能量平衡,建立了粉砂骤淤的经验计算公式;收集1991年-2002年期间的大风数据,后报了大风在外航道产生的粉砂淤积量;选择单因素复合统计模式,对骤淤量的重现值进行了估计,为沧州港外航道的防淤减淤工程提供设计参数。 展开更多
关键词 粉砂 淤积 有效风能 复合极值分布 防淤
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复合极值分布在台风风暴潮增水重现期计算中的应用研究
11
作者 付翔 梁森栋 +1 位作者 李涛 吴少华 《海洋预报》 CSCD 北大核心 2022年第4期1-8,共8页
考虑小样本或无规律极值样本的情况下,引入描述随机事件发生次数的离散型分布,以三沙站为例,研究了Poisson-Gumbel复合极值分布在台风风暴潮重现期计算中的应用效果。结果表明:复合极值分布计算结果对样本数据较为敏感,标准差小的样本... 考虑小样本或无规律极值样本的情况下,引入描述随机事件发生次数的离散型分布,以三沙站为例,研究了Poisson-Gumbel复合极值分布在台风风暴潮重现期计算中的应用效果。结果表明:复合极值分布计算结果对样本数据较为敏感,标准差小的样本数据其复合分布的低频值显著偏低;对具有一定离散度的短时间序列数据,复合分布的计算结果稳定,且对低频值的估算也更准;对于较长时间序列的数据,阈值取值偏低则高频次发生值更准,阈值取值偏高则低频次发生值更准。 展开更多
关键词 复合极值分布 重现期 台风风暴潮
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复合极值分布参数的概率权矩估计 被引量:1
12
作者 韩月丽 史道济 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第17期10-12,共3页
复合极值分布已经在某些领域得到了应用,但是由于其分布函数的数学表示比较复杂,有关的参数估计问题未能被深入讨论。文章给出了复合极值分布参数λ、α、β的概率权矩,得到了相应的参数估计;并对复合极值分布的两个问题进行了讨论。
关键词 复合极值分布 参数估计 概率权矩
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基于Poisson-GP复合极值分布的股指期货保证金设置研究 被引量:2
13
作者 叶孜文 《曲阜师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第4期49-52,共4页
我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisso... 我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisson-GP复合极值分布模型,并应用到我国股指期货保证金水平的设置中.实证表明,针对我国股指期货的特点,新模型能够更合理地确定我国股指期货的保证金水平,更好地控制风险. 展开更多
关键词 保证金水平 复合极值理论 期货 VAR
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湛江近海台风风速复合极值分析 被引量:4
14
作者 李运斌 《气象研究与应用》 2010年第A02期111-113,共3页
采用Poisson-Weibull复合极值分布方法对湛江近海36年的风暴过程资料进行统计分析。推算出湛江近海的多年一遇设计风速,并单一因素设计方法进行比较。计算结果表明,复合极值统计模式计算结果较稳定。
关键词 复合极值分布 重限期 台风风速 设计参数
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复合极值分布的参数估计及其在工程设计中的应用 被引量:2
15
作者 赵维谦 张大错 +1 位作者 李辉权 曲宝忠 《山东海洋学院学报》 1986年第3期98-106,共9页
在海洋工程、水利工程等建筑工程中,合理地确定多年一遇波高、洪水量等,对于建筑物设计的安全和造价问题是十分重要的。兼顾安全和费用两方面的要求,就得在各种各样的计算方法中选择较为理想的方法进行推算。就海浪波高设计而言,
关键词 复合极值分布 参数估计 海浪波高设计 数学模型
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基于复合极值分布的台风风险分析模型 被引量:1
16
作者 李元新 刘桂林 王世林 《中国水运(下半月)》 2020年第3期72-73,共2页
构建了一个由年极值风速的概率分布和台风损失率曲线组成的应用模型。以广东省粤西沿海地区为例,分析了其年度台风风险,计算了经济损失率的期望值。结果表明所建立的台风风险分析模型,简单实用,概括性强;采用复合极值分布使分析结果更... 构建了一个由年极值风速的概率分布和台风损失率曲线组成的应用模型。以广东省粤西沿海地区为例,分析了其年度台风风险,计算了经济损失率的期望值。结果表明所建立的台风风险分析模型,简单实用,概括性强;采用复合极值分布使分析结果更加安全可靠,具有一定的参考价值。本文的创新之处在于考虑了一年内灾害发生的频次,将Poisson-P-Ⅲ复合极值分布应用于台风灾害的风险分析。 展开更多
关键词 台风 年度风险 期望 风速 复合极值分布 损失曲线
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免疫进化算法在复合极值分布参数估计中的应用 被引量:1
17
作者 任照环 倪长健 《成都信息工程大学学报》 2016年第2期223-227,共5页
参数估计是复合极值模型应用的难点之一,针对这一问题,利用免疫进化算法来估计复合极值模型的参数,给出在气候统计方面的两个应用实例。结果表明:免疫进化算法应用于复合极值模型参数求解是合理和可行的;相比于L-矩估计法及复合矩估计法... 参数估计是复合极值模型应用的难点之一,针对这一问题,利用免疫进化算法来估计复合极值模型的参数,给出在气候统计方面的两个应用实例。结果表明:免疫进化算法应用于复合极值模型参数求解是合理和可行的;相比于L-矩估计法及复合矩估计法,免疫进化算法所求参数拟合效果更好;免疫进化算法具有高效、普适的优点,在其他参数优化问题上也有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 气象学 气候统计 免疫进化算法 复合极值分布 参数估计
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基于复合极值模型的辽宁省极端降水重现期研究
18
作者 程攀 杨萌 +3 位作者 孙虹雨 张燕 肖光梁 朱宪龙 《暴雨灾害》 2022年第6期662-670,共9页
极端降水重现期的研究可提升对降水规律性的认识,对预防城市内涝、农田渍害等有重要意义。利用辽宁省14个国家气象观测站1960—2020年5—10月的逐日降水资料,选取第98个百分位值作为极端降水指标,采用泊松-广义帕累托复合极值模型对辽... 极端降水重现期的研究可提升对降水规律性的认识,对预防城市内涝、农田渍害等有重要意义。利用辽宁省14个国家气象观测站1960—2020年5—10月的逐日降水资料,选取第98个百分位值作为极端降水指标,采用泊松-广义帕累托复合极值模型对辽宁省极端降水日数和极端日降水量进行拟合并计算其重现期降水量。结果表明:辽宁省极端降水日数和极端日降水量分别服从泊松分布和广义帕累托分布(均通过α=0.05的显著性检验);辽宁省极端日降水量从西北向东南方向逐渐增多,其中丹东市的极端日降水量和极端降水日数均为最高;泊松-广义帕累托复合极值模型和经验频率法计算的重现期降水量拟合度较高,不同重现期下辽宁省东南部极端日降水量值均为最高,辽河流域中部极端日降水量较小,西北部极端日降水量最小,辽宁东部山区和辽宁西部丘陵地带极端日降水量高于辽宁中部平原区,且不同重现期分布状态一致。 展开更多
关键词 端降水 泊松分布 广义帕累托分布 复合极值模型 经验频率法
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复合极值理论在突发公共事件分析中的应用
19
作者 朱向洪 杨玉桃 《南昌航空大学学报(自然科学版)》 CAS 2021年第4期28-31,共4页
根据突发事件发生的特征性质,突发公共事件的发生次数基本上是离散型随机变量,然而它产生的损失等级却基本上符合连续型随机变量,若要把这两者综合在一起研究,则复合极值理论恰恰可以达到这个要求。根据复合极值关于突发事件理论,建立... 根据突发事件发生的特征性质,突发公共事件的发生次数基本上是离散型随机变量,然而它产生的损失等级却基本上符合连续型随机变量,若要把这两者综合在一起研究,则复合极值理论恰恰可以达到这个要求。根据复合极值关于突发事件理论,建立了由突发事件发生频次及其造成的灾难损失为变量构成的复合极值分布模型。通过对模型的分析可以得出T年一遇值X_(R)与λ,T的关系。该模型为建立应急准备体系提供理论依据,这对其他问题的解决有一定的参考价值。 展开更多
关键词 突发事件 复合极值分布 Poisson-Exponential分布 Poisson-Weibull分布
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基于复合极值理论的风险度量研究
20
作者 杨丽萍 《现代商业》 2019年第22期150-152,共3页
大量理论和实证研究显示,金融收益序列呈现尖峰厚尾的极端风险特性。针对极端风险发生的随机性和小样本性,本文讨论了多种极端风险的度量方法,比较了各种阈值的选取方法及参数估计的各种方法优势,最后从理论上论述了修正的Poisson-POT... 大量理论和实证研究显示,金融收益序列呈现尖峰厚尾的极端风险特性。针对极端风险发生的随机性和小样本性,本文讨论了多种极端风险的度量方法,比较了各种阈值的选取方法及参数估计的各种方法优势,最后从理论上论述了修正的Poisson-POT模型。 展开更多
关键词 复合极值 风险 风险度量
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