基于截尾分布理论预测开放式基金大额赎回量

提出了开放式基金的巨额赎回量和大额赎回量的概念,将复合泊阿松分布和截尾分布理论运用在大额赎回量概率计算之中,得到了计算公式。由于开放式基金流动性风险主要来自于大额赎回量,因此使用截尾分布方法预测未来近期的大额赎回量更合适。推导出了正态分布下大额赎回量的期望和方差计算公式。为基金管理人合理规避这种流动性风险提供了一种预测方法。

应用Bayes理论预测开放式基金大额赎回量

提出了开放式基金的大额赎回量和Bayes大额赎回量的概念,将复合泊阿松分布和极限理论运用在大额赎回量的计算之中,得到了计算公式·由于开放式基金赎回量的分布中的参数不断变化,因此用Bayes方法预测未来近期的大额赎回量更合适·推导出了正态分布下Bayes大额赎回量的计算公式·为基金管理人合理规避这种流动性风险提供了一种预测方法·