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题名跳-扩散模型下外汇期权的保险精算定价
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作者
董晓娜
郝振莉
房建云
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机构
黄河水利职业技术学院
开封市第五中学
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出处
《河南机电高等专科学校学报》
CAS
2006年第5期43-45,共3页
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文摘
在利率确定的情形下,当汇率价格服从跳-扩散模型时,市场不完备,传统的期权定价方法不能用;本文利用保险精算方法定价方法给出外汇期权的定价。
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关键词
保险精算
外汇期权定价
跳-扩散模型
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Keywords
actuarial
foreign currency price
jump-diffusion model
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
F830.92
[经济管理—金融学]
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题名外汇期权定价研究
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作者
徐怡红
刘桐
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机构
东北林业大学经济管理学院
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出处
《合作经济与科技》
2020年第12期58-59,共2页
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文摘
外汇期权是从西方金融市场兴起,在外汇期权还未正式成为我国金融市场上的投资产品的时期,国内学者主要研究外汇期权的估价和风险规避两个方面,目前看来,这两个方面的研究的确格外重要。本文在国内学者的研究基础上主要对外汇期权的定价方法进行研究,应用Black-Scholes期权定价模型和模糊三叉树模型,将两者的计算结果进行对比分析,为投资者风险计算提供借鉴。
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关键词
外汇期权
Black-Scholes外汇期权定价模型
模糊三叉树模型
定价
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分类号
F830.92
[经济管理—金融学]
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题名美式期权外汇的定价研究
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作者
黄文茜
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机构
西南财经大学
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出处
《现代商贸工业》
2008年第1期82-83,共2页
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文摘
外汇期权属于期权家族中的一种,它与其他种类的期权有共同点,也有不同点,外汇期权涉及的是两种货币,牵扯到两种货币利率的问题。这里我们针对美式期权的定价做一探讨:以一个USDCall/JPYPut美式外汇期权为例,说明如何利用二项式模型为美式外汇期权定价。
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关键词
外汇期权
期权定价
美式外汇期权定价
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名规范银行挂牌汇价行为 提升外汇市场监管效率
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作者
国家外汇管理局湖北省分局课题组
陈玥
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出处
《中国货币市场》
2007年第12期28-31,共4页
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文摘
该文在对湖北省21家外汇指定银行进行了调查研究,重点对汇价生成情况、挂牌情况、报送情况和大额议价情况等内容进行检查,在此基础上分别对新汇制下银行挂牌汇价的制定情况、执行情况和监管情况进行了分析和研究,客观、全面地反映了银行挂牌汇价的现状;进而对银行挂牌汇价中亟待解决的问题做了探讨,并提出相应的对策和建议,对银行挂牌汇价监管具有一定的借鉴意义。
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关键词
外汇定价
挂牌汇价
传导机制
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Keywords
FX pricing,listed FX price,transmission mechanism
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分类号
F832.52
[经济管理—金融学]
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