微观主体外汇违规行为监测预警研究

党的二十大报告提出,加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线,这为外汇管理工作指明了方向。本文利用2018年至2021年广东省微观企业外汇数据,基于逻辑回归、随机森林、极端梯度提升树、改进的梯度提升树和支持向量机等模型,引入采样方法及集成学习技术,对外汇违规主体样本进行拟合并开展预测分析。研究发现:一是通过叠加使用采样算法和平衡装袋分类器等集成算法可有效强化预测效果。二是在多种机器学习技术中,极端梯度提升树、改进的梯度提升树、随机森林三项模型可实现较佳预测效果,整体准确率保持在80%以上。三是搭建模型可实现对外汇领域微观主体监测的稳定预警效果。基于实证结果,本文从数据、模型、监管和安全四个维度出发,提出了基于大数据及机器学习技术的“四位一体”外汇微观监管政策框架及措施。

规范收汇结汇业务 防范金融外汇风险——访国家外汇管理局外汇指定银行收结汇检查办公室负责人

2003年上半年,我国国际收支顺差和结售汇顺差在上年快速增长的基础上继续加速增长,给国际收支平衡和央行货币政策操作带来较大压力。为准确分析我国国际收支变化状况和变动趋势,全面了解外汇资金流入状况和外汇管理政策的执行效应以及外汇指定银行收汇、结汇业务的合规性,打击非法跨境资金流动,防范涉外金融风险,为国家宏观决策提供准确情况,外汇局于2003年9月至11月组织开展了全国范围内的外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查。

对“失踪”涉汇企业的监管亟须加强:宁德个案

企业通过"失踪"以逃避外汇监管的问题长期存在,特别是在人民币升值预期增强的情况下,其操作手法更具隐蔽性和多样化,危害性也在增强。本文通过对涉汇企业"失踪"类型的描述,分析对"失踪"企业查处的难点,探究监管对策。