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Vasicek方向久期:一类新的利率风险免疫工具
被引量:
3
1
作者
朱峰
《金融监管研究》
2013年第1期69-79,共11页
结合中国债券市场的发展特点和利率风险波动特征,本文沿着多元参数久期免疫的研究思路,在Vasicek(1977)构建的收益率曲线静态模型的基础上,发展了多维的Vasicek方向久期及其免疫条件,将其应用于债券组合的利率风险度量和免疫管理。相对...
结合中国债券市场的发展特点和利率风险波动特征,本文沿着多元参数久期免疫的研究思路,在Vasicek(1977)构建的收益率曲线静态模型的基础上,发展了多维的Vasicek方向久期及其免疫条件,将其应用于债券组合的利率风险度量和免疫管理。相对于传统免疫策略,该免疫工具提高了对利率风险的识别能力,能较好地度量收益率曲线在水平、斜率和曲率等主要形状特征上的变化对债券价值的影响,是一类适用于国内债券市场的新的债券利率风险免疫工具。
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关键词
利率风险
免疫工具
多元久期
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职称材料
题名
Vasicek方向久期:一类新的利率风险免疫工具
被引量:
3
1
作者
朱峰
机构
中国银监会福建监管局
出处
《金融监管研究》
2013年第1期69-79,共11页
文摘
结合中国债券市场的发展特点和利率风险波动特征,本文沿着多元参数久期免疫的研究思路,在Vasicek(1977)构建的收益率曲线静态模型的基础上,发展了多维的Vasicek方向久期及其免疫条件,将其应用于债券组合的利率风险度量和免疫管理。相对于传统免疫策略,该免疫工具提高了对利率风险的识别能力,能较好地度量收益率曲线在水平、斜率和曲率等主要形状特征上的变化对债券价值的影响,是一类适用于国内债券市场的新的债券利率风险免疫工具。
关键词
利率风险
免疫工具
多元久期
Keywords
Interest Rate Risk
hnmunization Tool
Multivariate Parametric Immunization
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Vasicek方向久期:一类新的利率风险免疫工具
朱峰
《金融监管研究》
2013
3
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