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基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型
被引量:
11
1
作者
龚谊洲
黄苒
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第9期2189-2202,共14页
现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击引入到HAR-RV-跳跃模型中,构建基于外部信息冲击的符号跳跃变...
现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击引入到HAR-RV-跳跃模型中,构建基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型(HAR-VRV-跳跃模型).这类模型不仅兼顾内生因素和外部信息冲击对高频波动率的共同影响,还考虑了多元信息冲击的非对称效应.通过选取沪深300和中证500指数的高频交易数据作为研究样本,并利用滚动时间窗口预测和SPA检验对HAR-V-RV-跳跃模型的预测能力进行了评价,结果表明:HAR-V-RV-跳跃模型可以依据外部信息冲击的类型对高频波动率做出更准确的预测,其预测能力明显优于现有的HAR-RV-跳跃模型.但是,HAR-V-RV-跳跃模型对平稳期高频波动率的预测表现优于非平稳期.
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关键词
高频波动率模型
多元信息冲击
非对称效应
跳跃
符号跳跃变差
原文传递
题名
基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型
被引量:
11
1
作者
龚谊洲
黄苒
机构
华中师范大学经济与工商管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第9期2189-2202,共14页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA790037)
中央高校基本业务经费项目(CCNU18ZYTS10,CCNU19TS059)~~
文摘
现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击引入到HAR-RV-跳跃模型中,构建基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型(HAR-VRV-跳跃模型).这类模型不仅兼顾内生因素和外部信息冲击对高频波动率的共同影响,还考虑了多元信息冲击的非对称效应.通过选取沪深300和中证500指数的高频交易数据作为研究样本,并利用滚动时间窗口预测和SPA检验对HAR-V-RV-跳跃模型的预测能力进行了评价,结果表明:HAR-V-RV-跳跃模型可以依据外部信息冲击的类型对高频波动率做出更准确的预测,其预测能力明显优于现有的HAR-RV-跳跃模型.但是,HAR-V-RV-跳跃模型对平稳期高频波动率的预测表现优于非平稳期.
关键词
高频波动率模型
多元信息冲击
非对称效应
跳跃
符号跳跃变差
Keywords
high-frequency volatility model
impact of multi-information
asymmetric effect
jump
signed jumps variation
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型
龚谊洲
黄苒
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2019
11
原文传递
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