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多元失效时间删失数据边际风险模型加权估计的渐近正态性
1
作者
马昀蓓
袁媛
周勇
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2010年第4期690-701,共12页
对于多元失效时间数据,可以根据工作独立的假定来估计边际风险模型中的未知参数,但工作独立方法通常会失去估计的效率.为了充分利用不同失效类型之间的潜在相关性,提高估计的效率,可以通过加权的方法给出参数的加权部分似然估计.然而由...
对于多元失效时间数据,可以根据工作独立的假定来估计边际风险模型中的未知参数,但工作独立方法通常会失去估计的效率.为了充分利用不同失效类型之间的潜在相关性,提高估计的效率,可以通过加权的方法给出参数的加权部分似然估计.然而由于多元失效数据是高维数的数据,选择最优权是困难的.因此,Fan,Zhou,Cai和Chen曾基于参数估计向量中每个元的方差提出了一些次优加权方法,然后从参数向量所有分量估计的角度出发,构造了未知参数的复合加权部分似然估计,但他们没有给出这些复合加权估计的渐近性质.本文将对复合加权部分似然估计进一步的研究,推导了这个估计的渐近正态性,并给出了该估计的协方差阵以及协方差估计.同时,将该方法应用于艾滋病临床试验的实际数据,给出了有意义的解释和说明.最后进行了相关估计的一些数值模拟计算.
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关键词
多元失效时间数据
边际风险模型
部分似然
工作独立估计
最优权
复合加权部分似然估计
原文传递
题名
多元失效时间删失数据边际风险模型加权估计的渐近正态性
1
作者
马昀蓓
袁媛
周勇
机构
中国科学院数学与系统科学研究院
上海财经大学统计与管理学院
中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2010年第4期690-701,共12页
基金
国家杰出青年基金(70825004)
国家自然科学基金重点(10731010)
+4 种基金
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721101)
国家973项目子项目(2007CB814902)
上海财经大学研究生创新基金项目(编号:CXJJ-2009-203)
上海财经大学"211工程"三期重点学科建设
上海市重点学科建设(B803)资助项目
文摘
对于多元失效时间数据,可以根据工作独立的假定来估计边际风险模型中的未知参数,但工作独立方法通常会失去估计的效率.为了充分利用不同失效类型之间的潜在相关性,提高估计的效率,可以通过加权的方法给出参数的加权部分似然估计.然而由于多元失效数据是高维数的数据,选择最优权是困难的.因此,Fan,Zhou,Cai和Chen曾基于参数估计向量中每个元的方差提出了一些次优加权方法,然后从参数向量所有分量估计的角度出发,构造了未知参数的复合加权部分似然估计,但他们没有给出这些复合加权估计的渐近性质.本文将对复合加权部分似然估计进一步的研究,推导了这个估计的渐近正态性,并给出了该估计的协方差阵以及协方差估计.同时,将该方法应用于艾滋病临床试验的实际数据,给出了有意义的解释和说明.最后进行了相关估计的一些数值模拟计算.
关键词
多元失效时间数据
边际风险模型
部分似然
工作独立估计
最优权
复合加权部分似然估计
Keywords
multivariate failure time data
marginal hazard model
partial likelihood
working independence estimator
optimal weight
combination weighted partial likelihood estimator
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多元失效时间删失数据边际风险模型加权估计的渐近正态性
马昀蓓
袁媛
周勇
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2010
0
原文传递
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参考文献
引证文献
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