一种多元均值混合正态分布参数的极大似然估计

以Madadi等提出的数学模型与概率密度函数为基础,证明了多元均值混合正态分布的性质,讨论了MMNE分布参数的极大似然估计问题,利用ECM算法对MMNE分布的位置参数、尺度参数、偏度参数进行了参数估计计算,给出了计算方法和迭代公式。实例分析表明,所提出的偏态数据下MMNE分布参数估计模型合理且实用。

多元混合正态分布参数的极大似然估计

从层次结构的角度出发推导总结了Reinaldo B.Arellano-Vall所提出的广义多元混合正态分布公式中混合变量的相关统计性质,结合所推导的混合变量性质,运用EM算法和协方差矩阵参数化分解方法,解决多元混合正态分布在无序约束和简单树半序约束下参数的极大似然估计问题。借助MATLAB软件编程进行数据仿真模拟,并给出其协方差矩阵在简单树半序约束下的极大似然估计结果。

多元混合指数分布的参数估计

应用EM算法研究了多元混合指数分布场合下,正常应力对完全数据场合、Ⅰ-型截尾和Ⅱ-型截尾场合的参数估计问题。

基于多元混合高斯分布的多分类人脸识别方法

针对实际人脸图像含有的噪声模型常常表现出的非高斯特性,该非高斯特性具有较厚重的拖尾现象,提出一种基于多元混合高斯分布的多分类人脸识别方法。该方法将多元混合高斯分布、核函数、概率密度函数估计中的参数估计以及贝叶斯理论结合起来,能对含有重尾噪声的人脸图像有较高的识别率。用ORL标准人脸库进行验证,实验结果表明了可行性。

多元混合指数分布场合下恒加试验完全数据的参数估计

本文应用EM算法研究了多元混合指数分布,在恒定应力加速寿命试验条件下,在完全数据场合、I-型截尾和II-型截尾场合的参数估计问题.

多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型

提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数;在此基础上,利用特征函数和矩母函数关系,进一步将概率分布的Fourier-Inversion方法和数值积分近似计算的迭代算法——自适应Simpson法则发展到多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出期权组合的VaR值.数值结果表明:使用Fourier-Inversion方法得到的VaR值与使用MonteCarlo模拟方法得到的VaR值相差不大,但使用Fourier-Inversion方法的计算速度明显快于Monte Carlo模拟方法.

一种基于集体离群点检测变速箱故障的方法

针对变速箱故障机理复杂、信号分析较难获取充足异常样本标签的问题,提出一种基于集体离群点检测故障的方法。首先以多元高斯混合函数拟合正常样本数据集和测试数据集分布,其次采用不动点迭代算法求解似然估计函数,搜索出数据分布函数的最优参数,最后通过数据分布趋势对比挖掘测试数据集中的集体离群点。实验环节对包含8种故障类型的变速箱工作数据集进行测试,故障识别率均在90%以上。结果表明,该诊断方法可以在事先不了解故障机理的情况下,挖掘出数据集中表征变速箱故障的异常数据序列。