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非参多元方法的探究 被引量:1
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作者 段美华 魏文 《科技视界》 2014年第5期122-123,共2页
非参数统计是统计学的一个重要分支,其基本理论和方法是本文的主要研究内容。Wilcoxon-Mann-Whitney检验提供了一种经典的一元非参方法。基于该方法,好多学者相继提出了别的非参方法。本文提出了一种简单的多元非参方法。它能很好地解... 非参数统计是统计学的一个重要分支,其基本理论和方法是本文的主要研究内容。Wilcoxon-Mann-Whitney检验提供了一种经典的一元非参方法。基于该方法,好多学者相继提出了别的非参方法。本文提出了一种简单的多元非参方法。它能很好地解决一类多元非参两样本位置检验问题,它为多元统计过程控制的研究提供一种方法。 展开更多
关键词 Wilcoxon-Mann-Whitney检验 多元非参 两样本位置检验
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基于非参多元Expectile模型的原油价格风险测度研究——宏观不确定性视角
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作者 严复雷 张语桐 +1 位作者 崔钟月 张高勋 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第12期222-233,共12页
当下政治经济环境存在诸多不确定性,原油价格随着不确定性的增加而大幅波动,因此在当前不确定性环境中建立一个有效的风险预测模型具有重要的实际意义。本文基于非参多元Expectile模型,选取2010年1月5日至2020年1月6日的美国西德克萨斯... 当下政治经济环境存在诸多不确定性,原油价格随着不确定性的增加而大幅波动,因此在当前不确定性环境中建立一个有效的风险预测模型具有重要的实际意义。本文基于非参多元Expectile模型,选取2010年1月5日至2020年1月6日的美国西德克萨斯原油价格的日度数据,构建同时包含地缘政治风险、经济政策不确定性等六个宏观不确定性变量的原油价格风险预测模型。此外,引入APARCH模型和基于蒙特卡罗方法的GARCH模型,比较以上三个模型预测能力。最后,基于预测的VaR值计算调整的Sharpe比率。结论表明,整体上,非参多元Expectile模型能较好处理多个宏观变量包含的信息,具有更高的预测能力。在不确定性事件叠加发生的时期预测表现依然优于其他模型,减少了不确定性增加导致原油市场波动幅度增加带来的风险,具有更强的稳定性。因此,在经济转型的关键时期,本研究可为政策制定者和监管当局面临不确定性上升环境下建立有效的原油价格风险预测模型提供参考,制定应对政策防范化解风险,同时也为投资者在当前复杂的国际形势下提供预测参考,尽量规避损失同时获取收益。 展开更多
关键词 宏观不确定性 多元Expectile 原油价格风险测度 Sharpe比率 GBDT算法
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Modulation classification of MPSK signals based on nonparametric Bayesian inference
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作者 陈亮 程汉文 吴乐南 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2009年第2期171-174,共4页
A nonparametric Bayesian method is presented to classify the MPSK (M-ary phase shift keying) signals. The MPSK signals with unknown signal noise ratios (SNRs) are modeled as a Gaussian mixture model with unknown m... A nonparametric Bayesian method is presented to classify the MPSK (M-ary phase shift keying) signals. The MPSK signals with unknown signal noise ratios (SNRs) are modeled as a Gaussian mixture model with unknown means and covariances in the constellation plane, and a clustering method is proposed to estimate the probability density of the MPSK signals. The method is based on the nonparametric Bayesian inference, which introduces the Dirichlet process as the prior probability of the mixture coefficient, and applies a normal inverse Wishart (NIW) distribution as the prior probability of the unknown mean and covariance. Then, according to the received signals, the parameters are adjusted by the Monte Carlo Markov chain (MCMC) random sampling algorithm. By iterations, the density estimation of the MPSK signals can be estimated. Simulation results show that the correct recognition ratio of 2/4/8PSK is greater than 95% under the condition that SNR 〉5 dB and 1 600 symbols are used in this method. 展开更多
关键词 modulation classification M-ary phase shift keying Dirichlet process nonparametric Bayesian inference Monte Carlo Markov chain
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Admissibilty for Nonhomogeneous Linear Estimates on Multivariate Random Regression Coefficients and Parameters
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作者 艾明要 刘敬敏 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 1997年第3期63-70, ,共8页
In this paper,we consider the admissibility for nonhomogeneous linear estimates on regression coefficients and parameters in multivariate random effect linear model and give eight definitions of different forms for ad... In this paper,we consider the admissibility for nonhomogeneous linear estimates on regression coefficients and parameters in multivariate random effect linear model and give eight definitions of different forms for admissibility. We not only prove that they can be divided into three identical subclasses,but also gain three kinds of necessary and sufficient conditions. 展开更多
关键词 multivariate linear model random effect ADMISSIBILITY
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