一类多元Meyer-Knig and zeller型算子的L_p逼近

主要给出了一类多元Meyer-Knigandzeller型算子的Lp(1p<∞)逼近和一致逼近的特征刻划.

关于一类多元Meyer-Knig and Zeller算子加权逼近的特征刻划

给出了一类多元Meyer-konigandZeller算子在非最优时加jacobi权这近的特征刻划．

单纯形上多元Durrmeyer型Meyer-Knig和Zeller算子的逼近

给出了一类单纯形上的Durrmeyer型的多元Meyer－Konig和Zeller算子．我们讨论了它的一些逼近性质，得到了Mamedov型的渐近表示式。

一类二元非乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子列的极限及逼近

用概率方法定义了一类二元非乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子,综合运用逼近论和概率论的知识讨论了该算子列的极限,并利用多元分解技巧得到了该算子一致逼近的定理.

一类二元乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子的极限及逼近

用概率方法定义了一类二元乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子,结合逼近论和概率论的方法讨论了该算子列的极限,得到了收敛阶的估计.

二维Meyer-Knig and Zeller算子的饱和定理

构造了一类二维Ｍｅｙｅｒ－Ｋ¨ｏｎｉｇａｎｄＺｅｌｅｒ算子。

一类二元非乘积型Meyer-knig-Zeller概率算子的饱和定理

借助二元抛物线引理,探讨一类二元非乘积型Meyer-knig and Zeller概率算子的饱和性,得到了一个点态饱和定理.

Kantorovich型Meyer-Knig和Zeller算子的加权Lp-逼近

本文讨论取jacobi权函数w(x)=x~a(1-x)~β，x∈[0,1],时的Kantorvich型Meyer-knigtZeller算子的加权L_p-逼近。我们得到了逼近阶的特征刻划定理。

多元非线性期权定价模型及实证分析

在GARCH模型基础上发展了多元期权定价的方法,采用逆高斯分布(NIG)描述标的资产的分布,以便更准确地捕获金融资产常见的厚尾、尖峰和偏态分布的特征。而考虑到资产间的相关关系可能是非线性的,对资产的相关结构的描述则运用了Copula函数技术。最后,依据风险中性定价原理给出了CopulaGARCH-NIG期权定价模型。为了检验本文模型的效果,对人民币指数期权进行了实证分析,结果显示:Copula-GARCH-NIG模型得到的期权价值与传统的Black-Scholes模型(B-S)和Copula-GARCH模型得到的期权价值有实质的差别,实证过程展示了Copula-GARCH-NIG模型的优势。

一类广义的MKZ算子的点态逼近估计

利用经典的Zeng分解方法,并结合Meyer-Knig和Zeller算子基函数的界,讨论了Meyer-Knig和Zeller-Bézier算子在0<α<1时对一般有界函数的逼近,拓展了文献[1-2]的研究结果.