协整理论、误差修正模型与葛兰杰因果性检验

文章首先对葛兰杰因果性及检验的含义进行了讨论,其次提出时间序列变量为非平稳变量时,葛兰杰因果性检验所面临的困难,并针对该情况下,如果非平稳变量间存在协整关系时,就如何进行葛兰杰因果性检验及方法与含义进行了探讨。

潜变量交互效应模型标准化估计中的检验问题

讨论了潜变量交互效应模型是否能直接用统计软件输出的原始估计的t值对模型的标准化估计进行检验的问题,详细介绍了标准化估计的t值计算及其难点,用Bootstrap方法算出标准化估计的标准误和相应的t值（记为t_bs）,并将其与原始估计的t值比较.结果发现,当原始估计t值超过3时,无论用t值还是用t_ bs检验,结果都是显著,即可以使用t值进行检验.而当t值不超过3时,与t_bs很接近,也可以用t值检验,但t值在临界值附近（例如1.5 ～2.5）时,最好还是使用Bootstrap法计算t_bs进行检验.

虚拟变量回归模型的应用:方差分析及异常值检验

虚拟变量的作用不仅局限于量化品质型数据,在不同的设置环境中有着不同的重要应用。文章简述了虚拟变量模型在结构变化分析、分段回归、交互影响等方面的基本应用,并进一步讨论了虚拟变量模型在方差分析及异常值检验中的使用方法和该方法的显著功效,通过比较分析得出了"利用虚拟变量模型进行方差分析和异常值检验更优"的结论。

非线性随机解释变量模型参数的假设检验

非线性随机解释变量经济计量模型y=f(x,θ0)+ε,未知参数θ0的最小二乘估计的存在性、相合性与正态性已在有关文献中得到阐述[1～5],在此基础上,给出未知参数θ0的线性和非线性假设检验的检验统计量.

Chow检验及其基于虚拟变量模型的复制--一个直觉性介绍

Chow检验是关于模型结构不稳定问题的标准统计检验方法。本文对Chow检验的基本原理以及如何基于虚拟变量模型对其进行复制,进行一个非技术性的介绍。与标准的Chow检验相比,基于虚拟变量模型进行Chow检验至少具有四大优势,总体来说更加灵活方便,所适用场景更加广泛。

我国股市与宏观经济变量的协整分析及因果检验

从理论上得知主要宏观经济变量对股指波动的影响,再对这一问题运用单位根检验、协整检验、Granger因果检验,并建立ECM模型进行实证分析,以考查上证指数波动与宏观经济变量之间的关系。结果表明,股票价格指数与工业增加值增长速度之间存在长期均衡关系,金融机构储蓄存款与工业品出厂价格指数的差分与上证指数的差分之间存在Granger因果关系,差分次数主要受原数据平稳性的影响。最后,给出政策性建议。

实时系统的模型检验中针对共享变量的优化技术

实时系统可以使用由多个并发的时间自动机组成的时间自动机网络来建模。网络中的时间自动机通过共享变量和/或信道交互。带有不同共享变量取值的自动机网络的状态是截然不同的。因此,共享变量也是引起状态空间爆炸问题的原因之一。本文提出了在不同共享变量取值之间的兼容性关系的概念。使用这种兼容性关系,时间自动机网络的可达性分析算法就可以减少需要遍历的状态的个数。本文给出了检测符号化状态中共享变量的取值所能兼容的其它取值的算法以及进一步进行这种兼容性关系检测的增强算法。最后还给出了使用了这两种算法进行优化之后的可达性分析算法。实验结果显示经优化的可达性分析算法的空间效率得到了显著的提高。

响应变量缺失下部分线性EV模型的异方差检验

本文主要考虑响应变量缺失下部分线性EV模型的异方差检验问题.首先,利用完全观测到的数据对模型的未知参数和光滑函数进行估计,在此基础上利用回归借补的方法补齐缺失数据.然后,建立了对模型的随机误差进行异方差检验的经验似然比统计量,并证明该统计量渐近服从卡方分布.最后,通过数值模拟研究了检验在不同缺失概率下的有限样本性质,并在实例分析中利用部分线性EV模型对缺失数据进行了异方差检验.

含内生性协变量的半函数型部分线性模型的经验似然检验

在部分变量为内生性协变量为条件的基础上,考虑半函数型部分线性模型的检验问题.采用结合工具变量调整技术和经验似然法,提出一种基于经验似然比统计量的模型检验方法.在原假设的情况下,理论证明所提出的经验似然比统计量渐近服从中心化的卡方分布,从而给出检验问题的拒绝域.结果表明:工具变量的检验方法可避免变量的内生性对模型检验的影响,并且基于经验似然的检验方法具有较好的稳健性.

三塘湖煤田煤灰熔融性温度预测模型研究

煤灰熔融性是决定锅炉或气化炉顺利运行的重要指标之一,其与煤灰化学成分具有很强的相关性,因而建立三塘湖煤田的煤灰熔融性温度预测模型对实现特定矿区煤灰熔融性温度控制与煤炭清洁高效利用具有重要意义。以三塘湖煤田70个煤样的煤灰成分及煤灰熔融性数据为基础,利用多元线性回归分析法,分别建立以煤灰成分、硅铝比、酸碱比为自变量以及煤灰流动性温度为因变量的四变量预测模型、十变量预测模型以及十二变量预测模型,采用逐步回归分析法对预测模型进行优化后可得到最优回归方程。随着自变量数量的增加,预测模型的相关系数逐渐提高;对最优回归方程预测模型进行回归方程可用性检验以及数值检验,表明回归方程具有较好的置信度;模型的煤灰流动性温度预测值与实验值偏差较小,表明该预测模型可起到较好的预测效果。

响应变量缺失下部分线性模型的异方差检验

研究了响应变量缺失下部分线性模型的异方差检验问题。首先,利用回归借补的思想对随机缺失的数据进行补全;其次,把经验似然的方法引入到部分线性模型的异方差检验中来,构造经验似然比统计量,并证明了在零假设下该统计量渐近服从卡方分布;最后,利用R软件进行数值模拟。结果表明:该检验统计量在检验水平和功效上均具有良好的效果,证明了经验似然方法在异方差检验中是可行的。

基于核估计的多变量非参数随机模型初步研究

本文基于核估计理论构造了多变量非参数模型.该模型是数据驱动的、不需识别和假定序列相依形式和概率分布形式的一类随机模型,克服了多变量参数模型的不足.实例统计试验表明,建议的多变量非参数模型是有成效的,为随机水文学发展提供了一些新思路.

检验Cox模型成比例危险性假设的探讨

目的 探讨如何对Cox模型成比例危险性假设进行检验 ,以及协变量与危险函数之间非成比例危险性的解决方法。方法 以Ⅲc期卵巢浆液性囊腺癌数据为例 ,用图形法对影响Ⅲc期卵巢浆液性囊腺癌生存时间的预后因素 ,做了成比例危险性假设的检验。结果 术前一般状态这一预后因素违背了成比例危险性假设。结论 在应用Cox模型时 。

双变量多水平模型在多重相关中的应用

目的 探讨利用双变量多水平模型分析多重相关中的部分相关问题。方法 双变量多水平模型。结果 同一资料用双变量多水平模型计算的部分相关系数及其显著性检验结果与传统最小二乘法计算结果相同 ,但前者更加简便、快速。

我国城乡居民消费差异-基于四变量误差修正模型的实证分析

利用中国1991—2008年时间序列数据,分析中国城镇和农村地区居民消费差异,所使用的分析方法包括ADF平稳性检验,协整检验以及四变量误差修正模型,Chow检验。分析结果表明,中国城镇和农村地区同时存在消费与收入的长期均衡关系,消费物价水平的上升及政府补贴政策对提高城乡居民收入弹性有间接的正向效应,其中对城镇居民收入弹性的正向效应大于农村居民,另外城乡居民的消费行为存在结构稳定性。

套利定价模型(APT)对深圳股市的实证检验

引入虚拟变量对金融数学中的套利定价模型(APT)进行了改进,然后利用改进前与改进后的模型分别对我国深圳股市作了实证检验。结果表明:引入虚拟变量的模型比引入之前的模型更加贴近实际;同时也表明深圳股市基本上符合套利定价模型。

半相依回归模型中回归系数的广义p值检验

研究半相依回归模型中回归系数的精确检验问题.针对含有2个相依线性方程的回归系统中回归系数的假设检验问题,利用广义p值的方法建立了精确的检验.对检验的功效进行了模拟,模拟结果表明,本研究的检验方法能有效控制第一类错误出现的概率,具有较好的检验效果.

广义线性模型中的变量选择

对自然联系函数下广义线性模型的变量选择问题进行了研究.首先,分别按Ward准则和似然比准则,给出了两种变量选择的方法;然后,在一定的条件下,证明了上述两种变量选择方法的弱相合性.

虚拟变量在线性回归模型中的一种应用

若干特异点处的统计量容易导致回归方程拟合不足。本文引入虚拟变量(DummyVariables)给出一种较为实用的解决途径。

运用VAR模型分析宏观经济变量与上证综合指数的关系

宏观经济变量是股票价格变动的重要因素之一。运用VAR模型,采用方差分解和格兰杰因果检验的方法,选取宏观经济变量中的狭义货币供应量(M1)、固定资产投资完成额(FIX)、社会消费品零售总额(CONS)以及上证综合指数(SZZZ)等分析发现:FIX与CONS对SZZZ的波动有比较显著的影响,而M1对SZZZ的波动影响不明显。同时M1与FIX和CONS之间也不存在明显的因果关系。但是从协整检验结果来看,FIX、CONS、M1与SZZZ之间存在着长期的均衡关系。