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基于AHP、PCA、多因子模型对FOF子基金选择的研究
1
作者
陈煜之
《中国商论》
2017年第23期40-41,共2页
本文就FOF对冲基金中成分基金的筛选对三个评级模型进行比较,对2015年~2016年中国市面上4000多支私募证券投资基金数据进行清洗、整理、筛选和建模后,针对每个模型的最后得分,分别选择评分前十的私募基金作为FOF基金的成分基金,按照等...
本文就FOF对冲基金中成分基金的筛选对三个评级模型进行比较,对2015年~2016年中国市面上4000多支私募证券投资基金数据进行清洗、整理、筛选和建模后,针对每个模型的最后得分,分别选择评分前十的私募基金作为FOF基金的成分基金,按照等权重的方式进行组合,用2017年1~5月的样本外数据进行拟合比较,判断在实际中哪种评估模型在样本外表现得更好。结果表明,AHP模型选择出来的对冲基金在样本外表现得效果最好。
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关键词
多因子评分模型
主成分分析
模型
AHP
模型
FOF基金
对冲基金
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职称材料
题名
基于AHP、PCA、多因子模型对FOF子基金选择的研究
1
作者
陈煜之
机构
国建集团股份有限公司
出处
《中国商论》
2017年第23期40-41,共2页
文摘
本文就FOF对冲基金中成分基金的筛选对三个评级模型进行比较,对2015年~2016年中国市面上4000多支私募证券投资基金数据进行清洗、整理、筛选和建模后,针对每个模型的最后得分,分别选择评分前十的私募基金作为FOF基金的成分基金,按照等权重的方式进行组合,用2017年1~5月的样本外数据进行拟合比较,判断在实际中哪种评估模型在样本外表现得更好。结果表明,AHP模型选择出来的对冲基金在样本外表现得效果最好。
关键词
多因子评分模型
主成分分析
模型
AHP
模型
FOF基金
对冲基金
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
基于AHP、PCA、多因子模型对FOF子基金选择的研究
陈煜之
《中国商论》
2017
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