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基于遗传算法的多因素证券组合投资决策模型 被引量:1
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作者 刘正春 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第6期32-37,共6页
基于 APT理论 ,在不允许卖空、并考虑交易成本的情况下 ,本文建立了多因素证券组合投资决策模型 。
关键词 多因索 证券组合 交易成本 遗传算法 投资决策模型
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