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基于多属性羊群行为的股票风险及其传染
被引量:
8
1
作者
邬松涛
何建敏
李守伟
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017年第1期64-72,共9页
以信息扩散和情绪传染为羊群行为形成驱动力,依据信息种类和来源、投资者改变交易量或交易方向以及订单买卖方向赋予羊群行为"内部"和"外部"、"隐性"和"显性"、"买入"和"卖出&q...
以信息扩散和情绪传染为羊群行为形成驱动力,依据信息种类和来源、投资者改变交易量或交易方向以及订单买卖方向赋予羊群行为"内部"和"外部"、"隐性"和"显性"、"买入"和"卖出"等不同属性。在包含两只具有不同特性股票的人工股票市场中,对羊群行为形成机理及其对股票风险形成和传染的作用进行仿真研究。结果表明:投资者在无法获悉股票内在价值信息时,基于自信心和风险厌恶的情绪传染将引发显著的总体市场羊群行为;从单一股票风险形成来看,羊群行为导致股票价格波动扩大,其中隐性卖出羊群行为更好地解释了价格下跌风险;从股票间风险传染来看,当股票价格明显背离其内在价值时,内部羊群和外部羊群的交叉作用将导致风险传染发生。
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关键词
股票风险
风险传染
信息扩散
情绪传染
多属性羊群行为
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职称材料
题名
基于多属性羊群行为的股票风险及其传染
被引量:
8
1
作者
邬松涛
何建敏
李守伟
机构
东南大学经济管理学院
出处
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017年第1期64-72,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71671037
71071034)
+2 种基金
国家自然科学青年基金资助项目(71201023)
东南大学优秀博士学位论文培育基金(YBJJ1569)
江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYZZ16_0139)
文摘
以信息扩散和情绪传染为羊群行为形成驱动力,依据信息种类和来源、投资者改变交易量或交易方向以及订单买卖方向赋予羊群行为"内部"和"外部"、"隐性"和"显性"、"买入"和"卖出"等不同属性。在包含两只具有不同特性股票的人工股票市场中,对羊群行为形成机理及其对股票风险形成和传染的作用进行仿真研究。结果表明:投资者在无法获悉股票内在价值信息时,基于自信心和风险厌恶的情绪传染将引发显著的总体市场羊群行为;从单一股票风险形成来看,羊群行为导致股票价格波动扩大,其中隐性卖出羊群行为更好地解释了价格下跌风险;从股票间风险传染来看,当股票价格明显背离其内在价值时,内部羊群和外部羊群的交叉作用将导致风险传染发生。
关键词
股票风险
风险传染
信息扩散
情绪传染
多属性羊群行为
Keywords
stock risk
risk contagion
information diffusion
emotion contagion
multi-attribute herding
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多属性羊群行为的股票风险及其传染
邬松涛
何建敏
李守伟
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017
8
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