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基于Z模型对人民币贬值收益板块的多指标选股策略研究
1
作者
卢艺文
《可持续发展》
2023年第2期791-800,共10页
自从“811”汇改以来,人民币汇率便以螺旋上升的姿态逐步升高,尤其是中美贸易战,以及新冠疫情期间,更多次出现“破7”。虽然当前市场投资环境下,投资者厌恶高利率与货币升值,但事无绝对,对于某些企业,尤其是出口型企业,汇率上升反而有...
自从“811”汇改以来,人民币汇率便以螺旋上升的姿态逐步升高,尤其是中美贸易战,以及新冠疫情期间,更多次出现“破7”。虽然当前市场投资环境下,投资者厌恶高利率与货币升值,但事无绝对,对于某些企业,尤其是出口型企业,汇率上升反而有助于其企业发展。本文将选取人民币贬值受益板块341支股票的数据进行研究分析,筛选出影响股票的走势的21个候选指标,并对这21个候选指标进行有效性检验。然后对有效但冗余的指标进行剔除,根据指标对股票走势的影响,对有效但不冗余指标用等权重法进行权重处理,对得到的结果进行排列,构建综合Z评分模型,找出各股票的有效但不冗余指标,按照升序排列打分,最后再验证所构建模型的有效性。完成上述步骤之后,选取打分高的股票,可以构建超额收益较高的投资组合,为股市中人民币贬值收益板块的投资者提供投资建议。
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关键词
多指标选股
人民币贬值受益板块
候
选
指标
的有效性检验
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职称材料
题名
基于Z模型对人民币贬值收益板块的多指标选股策略研究
1
作者
卢艺文
机构
云南财经大学金融学院
出处
《可持续发展》
2023年第2期791-800,共10页
文摘
自从“811”汇改以来,人民币汇率便以螺旋上升的姿态逐步升高,尤其是中美贸易战,以及新冠疫情期间,更多次出现“破7”。虽然当前市场投资环境下,投资者厌恶高利率与货币升值,但事无绝对,对于某些企业,尤其是出口型企业,汇率上升反而有助于其企业发展。本文将选取人民币贬值受益板块341支股票的数据进行研究分析,筛选出影响股票的走势的21个候选指标,并对这21个候选指标进行有效性检验。然后对有效但冗余的指标进行剔除,根据指标对股票走势的影响,对有效但不冗余指标用等权重法进行权重处理,对得到的结果进行排列,构建综合Z评分模型,找出各股票的有效但不冗余指标,按照升序排列打分,最后再验证所构建模型的有效性。完成上述步骤之后,选取打分高的股票,可以构建超额收益较高的投资组合,为股市中人民币贬值收益板块的投资者提供投资建议。
关键词
多指标选股
人民币贬值受益板块
候
选
指标
的有效性检验
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于Z模型对人民币贬值收益板块的多指标选股策略研究
卢艺文
《可持续发展》
2023
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