多标度分形理论及其在语音质量客观评价中的应用

探讨了多标度分形理论在语音信号处理中的应用,提出了语音信号的多标度分形分析 MFASS（Multifractal Approachof Speech Signal）方法,并在 MFASS基础上提出了一种新的基于输出方式的语音质量客观评价方法——OMBFD（ObjectiveMeasures Based on Fractal Dimension）方法。该方法利用多标度分形维数来描述语音信号的质量特征。实验结果表明,OMBFD方法能够描述语音质量好坏程度,其评价结果与主观评价分的相关度达到0.75以上。

基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究

本文分析了现代金融理论与风险管理理论面临的挑战,阐述了多标度分形理论的内涵,针对多标度分形理论在金融风险管理中的应用进行了深入的研究,通过本次研究,希望能提高金融风险管理效果,避免其遭受不必要的损失。

基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究

本文基于多标度分形理论,提出了一种新的更适用于实际金融资产收益数据的非对称性测度方法:两阶段非对称性检验法,并运用Monte Carlo模拟考察了其与传统的偏度系数检验法的非对称性判定结论差异。实证结果表明,总体来讲,本文提出的两阶段非对称性检验法在常用检验水平下取得了较偏度系数法更为准确的金融资产收益非对称性判定结论,且两阶段非对称性检验法较偏度系数法更适用于具有非独立、非正态特性数据的非对称性检验。

湍流的多标度分形模型

湍流是自然界中普遍存在的一种有序与无序交织混合的复杂现象,不少中外物理学家对此进行了长期的多方研究。本文就多标度分形理论在湍流研究中的应用作简要探讨。

金融资产收益非对称性的多标度分形测度及其在VaR计算中的应用

通过提炼多标度分形分析过程中所产生的对描述金融资产收益非对称特征有益的统计信息,提出了一种新的资产收益非对称测度——多标度分形非对称测度(Multifractal asymmetry measurement)Δf,并以沪深300指数长达7年左右的5分钟高频数据为实证样本,通过两种不同的VaR后验分析(Backtesting analysis)方法,实证对比了Δf测度和传统的偏度系数(Coefficient of skewness)测度在市场风险计算准确性方面的差异。实证结果表明:基于Δf测度的市场风险计算模型的VaR计算精度优于基于偏度系数测度的对应模型,Δf测度具有较偏度系数测度更为优异的对金融资产收益非对称特征的刻画能力。