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多标的资产期权定价的Monte Carl模拟方法及其应用研究
1
作者
戴钰
《海南金融》
2012年第4期39-42,共4页
鉴于一般的偏微分解析方法和传统数值方法处理高维期权定价问题存在很大困难,本文在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并...
鉴于一般的偏微分解析方法和传统数值方法处理高维期权定价问题存在很大困难,本文在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素,模拟算例的结果显示模拟效果较好。
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关键词
多标的资产
期权定价
随机微分方程
蒙特卡罗模拟
下载PDF
职称材料
基于矩匹配的、多标的实物期权估值方法研究
被引量:
4
2
作者
梁朝晖
王巍
李树生
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2012年第16期70-78,共9页
实物期权能够恰当地反映管理的灵活性价值,但是实际应用中往往对应多个标的物,现有的方法不能很好的求解其价值及变量的敏感性,从而限制了其应用.本文将多个标的资产视为一篮子资产组合,通过矩匹配方法求得组合资产的近似分布,从而可求...
实物期权能够恰当地反映管理的灵活性价值,但是实际应用中往往对应多个标的物,现有的方法不能很好的求解其价值及变量的敏感性,从而限制了其应用.本文将多个标的资产视为一篮子资产组合,通过矩匹配方法求得组合资产的近似分布,从而可求解多标的实物期权的解析解,并通过案例分析了该方法的优势和便利性.
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关键词
矩匹配
多标的资产
实物期权
封闭解
原文传递
题名
多标的资产期权定价的Monte Carl模拟方法及其应用研究
1
作者
戴钰
机构
长沙理工大学文法学院
出处
《海南金融》
2012年第4期39-42,共4页
文摘
鉴于一般的偏微分解析方法和传统数值方法处理高维期权定价问题存在很大困难,本文在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素,模拟算例的结果显示模拟效果较好。
关键词
多标的资产
期权定价
随机微分方程
蒙特卡罗模拟
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于矩匹配的、多标的实物期权估值方法研究
被引量:
4
2
作者
梁朝晖
王巍
李树生
机构
天津工业大学经济学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2012年第16期70-78,共9页
基金
国家自然科学基金(70971098
71001077)
+1 种基金
天津市教委社科重大项目(2011ZD026)
天津市哲社项目(TJYY11-2-042)
文摘
实物期权能够恰当地反映管理的灵活性价值,但是实际应用中往往对应多个标的物,现有的方法不能很好的求解其价值及变量的敏感性,从而限制了其应用.本文将多个标的资产视为一篮子资产组合,通过矩匹配方法求得组合资产的近似分布,从而可求解多标的实物期权的解析解,并通过案例分析了该方法的优势和便利性.
关键词
矩匹配
多标的资产
实物期权
封闭解
Keywords
Moments matching
multi underlying assets
real option
closed-form solution
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多标的资产期权定价的Monte Carl模拟方法及其应用研究
戴钰
《海南金融》
2012
0
下载PDF
职称材料
2
基于矩匹配的、多标的实物期权估值方法研究
梁朝晖
王巍
李树生
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2012
4
原文传递
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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