一维弹道修正机构优化设计和仿真分析

深入分析了国内外一维弹道阻尼修正机构优缺点,优化设计了一种新型可控阻力系数的一维阻尼机构;通过对该机构进行气动特性模拟和修正能力计算,验证机构平均增阻系数达到2.677 5,其修正能力强;阻尼片能随意展开指定大小,便于实现多次修正。

基于斜率最小二乘法的短线预制修正

整跨吊装施工的桥梁线型的控制关键在于节段预制阶段的线型控制。为了针对性地解决曲线桥短线法预制中出现的线型误差,以达到良好的预制线型控制,提出了基于线形斜率最小二乘法的多次修正法。并将该方法运用于某轻轨工程梁段的预制误差修正,修正结果显示基于线形斜率最小二乘法的多次修正,预制桥梁制造线型具有平滑性,制造线型契合理论线型,该方法可为同类曲桥预制误差修正参考。

中国股市高频波动率跳跃的特征分析

采用修正的已实现门阈多次幂变差实证分析了中国股市高频波动率跳跃的特征,并运用自回归条件持续期模型、自回归条件风险模型以及扩展的自回归条件风险模型刻画了跳跃持续期的特征.实证研究表明,中国股市高频波动率发生显著跳跃的比例较高,并且跳跃具有聚集的特征,跳跃的幅度、强度以及跳跃幅度的分布都具有时变性,而跳跃对高频波动率的贡献却具有相对稳定性;在样本期,中国股市高频波动率跳跃表现出较强的正自相关性,且跳跃的持续期存在较强的长记忆性和周日历效应.

数控机床故障时间的灰色神经网络复合预测

为了提高数控机床的可靠性,需要对其工作故障时间进行预测.基于等维新息观点,分别用灰色系统多次残差修正模型和神经网络等2种单一预测方法和等维新息递补神经网络组合预测方法对机床故障观测数据进行了预测,结果显示复合预测误差小于单一预测误差,模型有较高的预测精度.

基于C_TMPV的中国股市高频波动率的跳跃行为研究

运用2000年1月4日至2008年12月31日上证综指每5分钟的高频金融数据,采用核估计量估计中国股市高频波动率序列,运用修正的已实现门阀多次幂变差估计中国股市高频波动率的跳跃序列,实证分析中国股市高频波动率跳跃的各种特征,并运用ACD模型、ACH模型以及扩展的ACH模型进一步分析中国股市高频波动率跳跃的持续期的特征。研究结果表明,中国股市高频波动率及其跳跃都具有集聚的特征,高频波动率发生显著跳跃的比例相当高,高频波动率跳跃的幅度、强度和跳跃幅度的分布都具有时变性,而跳跃对高频波动率的贡献却具有相对稳定性;在样本期,中国股市高频波动率跳跃表现出较强的正相关性,且跳跃的持续期存在较强的长记忆性和周日历效应。