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2005年汇改后人民币汇率多次结构突变检验分析——基于循序检验方法
被引量:
6
1
作者
张卫国
梁小翠
陆静
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第12期36-41,共6页
采用最新的多次结构突变循序检验方法,对2005年7月21日汇改后人民币汇率时间序列趋势项是否具有多次结构突变进行研究,并在多次结构突变检验结果的基础上对消除趋势后的人民币汇率数据进行分析,结果发现:人民币汇率时间序列是围绕着4个...
采用最新的多次结构突变循序检验方法,对2005年7月21日汇改后人民币汇率时间序列趋势项是否具有多次结构突变进行研究,并在多次结构突变检验结果的基础上对消除趋势后的人民币汇率数据进行分析,结果发现:人民币汇率时间序列是围绕着4个结构断点的分段趋势平稳的;人民币汇率服从分段趋势平稳的结论对汇率政策有效性、汇率与其他经济总量关系研究及汇率预测具有重要意义。
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关键词
人民币汇率
多次结构突变检验
分段趋势平稳
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职称材料
题名
2005年汇改后人民币汇率多次结构突变检验分析——基于循序检验方法
被引量:
6
1
作者
张卫国
梁小翠
陆静
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第12期36-41,共6页
基金
国家社会科学基金项目<基于信度理论和贝叶斯网络的商业银行操作风险计量与管理研究>(09BJL024)
重庆市自然科学基金项目<基于贝叶斯网络的商业银行全面风险管理与预警系统>(2009BB2042)
文摘
采用最新的多次结构突变循序检验方法,对2005年7月21日汇改后人民币汇率时间序列趋势项是否具有多次结构突变进行研究,并在多次结构突变检验结果的基础上对消除趋势后的人民币汇率数据进行分析,结果发现:人民币汇率时间序列是围绕着4个结构断点的分段趋势平稳的;人民币汇率服从分段趋势平稳的结论对汇率政策有效性、汇率与其他经济总量关系研究及汇率预测具有重要意义。
关键词
人民币汇率
多次结构突变检验
分段趋势平稳
Keywords
RMB exchange rate
multiple structural breaks
segmented-trend stationary
分类号
F832.61 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
2005年汇改后人民币汇率多次结构突变检验分析——基于循序检验方法
张卫国
梁小翠
陆静
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
6
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