商业银行操作风险的度量与资本需求模型

目前,商业银行操作风险的度量大都是在操作风险损失数据的分布假定下、根据VaR风险度量方法给出资本需求(风险准备金),这一理论方法的基础是假定分布。然而商业银行操作风险的准备金往往又是一个基本确定的数值或需求区间,这就给风险准备金提出了比较严格的要求,否则将为商业银行操作带来一定的风险隐患。故根据分区多目标风险方法度量操作风险,并在此基础上根据信息熵的理论给出最优的资本需求(风险准备金)及其模型,其方法的优点是灵活简单,但要求初始密度函数的极值分布收敛于耿贝尔类型。为此给出实证分析,以说明两者之间的关系,这一理论方法可以为监管部门的管理提供一定程度的参考。

基于空间信息格网的极端洪水灾害期望损失估测

分析了我国极端洪水灾害的社会属性和自然属性,得到受灾区域社会经济数据空间展布格网和极端洪水自然水文特性格网,通过社会经济数据空间展布格网和极端洪水特性格网的叠加,建立极端洪水灾害损失空间信息格网,利用极值理论和分割多目标风险方法,得到极端洪水风险损失的分布及其条件期望值.选取哈尔滨市1998年的极端洪水为例进行实证分析,给出了相应的极端洪水风险损失估计.