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人民币汇率变动的物价传递效应:多结构变化协整回归分析
被引量:
20
1
作者
黄寿峰
陈浪南
黄榆舒
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011年第4期47-55,共9页
现有研究物价传递效应的文献以线性模型为主,甚少关注物价传递过程中可能存在的结构变化,本文在充分考虑我国转轨时期所面临的各种经济冲击的条件下,利用最新发展的多结构变化协整回归方法考察了1994年1月至2008年12月间人民币汇率变动...
现有研究物价传递效应的文献以线性模型为主,甚少关注物价传递过程中可能存在的结构变化,本文在充分考虑我国转轨时期所面临的各种经济冲击的条件下,利用最新发展的多结构变化协整回归方法考察了1994年1月至2008年12月间人民币汇率变动的物价传递效应。研究结果表明,人民币汇率变动的物价传递效应分别在1998年8月、2002年10月、2005年8月及2007年7月发生了四次结构变化,传递效应虽总体趋减,但2007年7月后出现了反复,且符号也发生了改变。在上述结论基础上,本文提出了相关政策建议。
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关键词
多结构变化
人民币汇率
物价水平
传递效应
原文传递
金融市场收益率分布尾部行为的多重结构性——来自股指期货市场的实证分析
2
作者
唐海仕
《江西社会科学》
CSSCI
北大核心
2008年第10期90-93,共4页
本文基于极值理论,采用多结构变化线性模型来探讨金融收益分布的多重结构变化特征,以道琼斯工业指数期货为样本进行实证研究,研究结果表明:在样本期间道琼斯工业指数期货收益分布的左尾与普通尾部分布中至少存在一个断点,以估计的断点...
本文基于极值理论,采用多结构变化线性模型来探讨金融收益分布的多重结构变化特征,以道琼斯工业指数期货为样本进行实证研究,研究结果表明:在样本期间道琼斯工业指数期货收益分布的左尾与普通尾部分布中至少存在一个断点,以估计的断点为基础,各不同区域的平均尾部指数呈递增的趋势,这与递减的金融极端事件不一致,说明期货收益分布的尾部行为的结构性变化与负面冲击相联系,因而也说明在期货合约的长期与短期投资中,应采取不同的风险管理办法。
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关键词
金融市场
多结构变化
极值理论
尾部指数
风险管理
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职称材料
题名
人民币汇率变动的物价传递效应:多结构变化协整回归分析
被引量:
20
1
作者
黄寿峰
陈浪南
黄榆舒
机构
厦门大学经济学院财政系
复旦大学世界经济研究所
中山大学经济研究所
中山大学岭南学院
厦门大学财政系
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011年第4期47-55,共9页
基金
北京大学汇丰金融研究院2009年课题
文摘
现有研究物价传递效应的文献以线性模型为主,甚少关注物价传递过程中可能存在的结构变化,本文在充分考虑我国转轨时期所面临的各种经济冲击的条件下,利用最新发展的多结构变化协整回归方法考察了1994年1月至2008年12月间人民币汇率变动的物价传递效应。研究结果表明,人民币汇率变动的物价传递效应分别在1998年8月、2002年10月、2005年8月及2007年7月发生了四次结构变化,传递效应虽总体趋减,但2007年7月后出现了反复,且符号也发生了改变。在上述结论基础上,本文提出了相关政策建议。
关键词
多结构变化
人民币汇率
物价水平
传递效应
Keywords
Multiple Structural Changes
RMB Exchange Rate
Price Level
Pass-through Effect
分类号
C81 [社会学—统计学]
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
金融市场收益率分布尾部行为的多重结构性——来自股指期货市场的实证分析
2
作者
唐海仕
机构
中南大学商学院
出处
《江西社会科学》
CSSCI
北大核心
2008年第10期90-93,共4页
文摘
本文基于极值理论,采用多结构变化线性模型来探讨金融收益分布的多重结构变化特征,以道琼斯工业指数期货为样本进行实证研究,研究结果表明:在样本期间道琼斯工业指数期货收益分布的左尾与普通尾部分布中至少存在一个断点,以估计的断点为基础,各不同区域的平均尾部指数呈递增的趋势,这与递减的金融极端事件不一致,说明期货收益分布的尾部行为的结构性变化与负面冲击相联系,因而也说明在期货合约的长期与短期投资中,应采取不同的风险管理办法。
关键词
金融市场
多结构变化
极值理论
尾部指数
风险管理
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
人民币汇率变动的物价传递效应:多结构变化协整回归分析
黄寿峰
陈浪南
黄榆舒
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011
20
原文传递
2
金融市场收益率分布尾部行为的多重结构性——来自股指期货市场的实证分析
唐海仕
《江西社会科学》
CSSCI
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
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