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融合延迟变换和张量分解的金融时序预测算法
被引量:
3
1
作者
李大舟
于锦涛
+2 位作者
高巍
陈思思
朱风兰
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第5期1295-1303,共9页
金融时序预测可以为从业人员提供行业变化趋势信息。采用多路延迟嵌入变换将时间序列转化为低秩块Hankel张量,利用Tucker分解将高阶张量投影到压缩核心张量中,对核心张量使用季节性差分自回归滑动平均算法实现对未来的预测。在4个公共...
金融时序预测可以为从业人员提供行业变化趋势信息。采用多路延迟嵌入变换将时间序列转化为低秩块Hankel张量,利用Tucker分解将高阶张量投影到压缩核心张量中,对核心张量使用季节性差分自回归滑动平均算法实现对未来的预测。在4个公共数据集上验证了该算法与经典的XGBoost、VAR、SARIMA等算法相比具有更好的计算精度和更少的计算成本。
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关键词
多维金融时序预测
块Hankel张量
季节性差分自回归滑动平均算法
Tucker分解
多路延迟嵌入变换
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职称材料
题名
融合延迟变换和张量分解的金融时序预测算法
被引量:
3
1
作者
李大舟
于锦涛
高巍
陈思思
朱风兰
机构
沈阳化工大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第5期1295-1303,共9页
基金
辽宁省教育厅科学技术研究基金项目(LJ2020033)。
文摘
金融时序预测可以为从业人员提供行业变化趋势信息。采用多路延迟嵌入变换将时间序列转化为低秩块Hankel张量,利用Tucker分解将高阶张量投影到压缩核心张量中,对核心张量使用季节性差分自回归滑动平均算法实现对未来的预测。在4个公共数据集上验证了该算法与经典的XGBoost、VAR、SARIMA等算法相比具有更好的计算精度和更少的计算成本。
关键词
多维金融时序预测
块Hankel张量
季节性差分自回归滑动平均算法
Tucker分解
多路延迟嵌入变换
Keywords
multidimensional financial timing prediction
block Hankel tensor
seasonal differential autoregressive sliding average algorithms
Tucker decomposition
multi-way delay embedding transform
分类号
TP311.1 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合延迟变换和张量分解的金融时序预测算法
李大舟
于锦涛
高巍
陈思思
朱风兰
《计算机工程与设计》
北大核心
2022
3
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