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多置信水平下的最坏情况条件风险模型 被引量：1
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作者 童小娇 王旭东 罗可 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2010年第9期1431-1434,1440,共5页
采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题... 采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题.应用该模型建立发电商电能分配策略,并采用蒙特卡洛模拟测试了模型的有效性. 展开更多
关键词 多置信水平 最坏情况条件风险(WCVaR) 离散界约束分布 权重系数
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