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不确定环境下彩虹期权定价
被引量:
2
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作者
徐建强
彭锦
《黄冈师范学院学报》
2010年第3期18-22,共5页
期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一.在以往的期权理论中,主要在随机环境下处理期权定价问题.本文尝试运用不确定理论去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题.
关键词
不确定理论
经典过程
期权
定价
多资产欧式期权
彩虹
期权
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职称材料
题名
不确定环境下彩虹期权定价
被引量:
2
1
作者
徐建强
彭锦
机构
上海师范大学数理学院
出处
《黄冈师范学院学报》
2010年第3期18-22,共5页
基金
国家自然科学基金项目(No.70671050)
湖北省教育厅重大科研项目(No.Z20082701)
文摘
期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一.在以往的期权理论中,主要在随机环境下处理期权定价问题.本文尝试运用不确定理论去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题.
关键词
不确定理论
经典过程
期权
定价
多资产欧式期权
彩虹
期权
Keywords
Uncertainty theory
Canonical process
Option pricing
Multi-asset European options
Rainbow options
分类号
O29 [理学—应用数学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
不确定环境下彩虹期权定价
徐建强
彭锦
《黄冈师范学院学报》
2010
2
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