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中国股市的多重分形模型分析 被引量:1
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作者 马添翼 《兰州学刊》 CSSCI 2009年第1期193-196,共4页
文章基于多重分形理论建立了资产收益模型,刻画了金融时间序列的波动聚集效应和长记忆特征,同时实现了不同时间标度下模型统一,并对中国股市进行了实证检验。
关键词 多重分形过程 配分函数 标度性
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