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基于远期合约与日前市场的大用户购电模型
被引量:
5
1
作者
鲁皓
郭兴磊
《现代电力》
北大核心
2014年第6期76-80,共5页
基于大用户的视角,分析了基于多重结算系统的最优购电策略:在现金市场中讨论了日前市场,远期市场中讨论了远期合约和欧式看涨期权。以利润的条件风险价值CVaR最大化为目标,构建了大用户在日前市场的购电优化决策模型,给出了模型的解析解...
基于大用户的视角,分析了基于多重结算系统的最优购电策略:在现金市场中讨论了日前市场,远期市场中讨论了远期合约和欧式看涨期权。以利润的条件风险价值CVaR最大化为目标,构建了大用户在日前市场的购电优化决策模型,给出了模型的解析解;并以此分析了日前市场电价、缺电损失和风险偏好对最优购电量的影响。结论表明:大用户在日前市场的最优购电量总会随着日前市场电价的递增而减少,随着缺电损失的递增而增加;大用户的风险偏好会影响其购电决策,影响程度共同取决于用电收益、日前市场电价和缺电损失。
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关键词
多重结算系统
电力金融衍生品
远期合约
日前市场
条件风险价值
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职称材料
题名
基于远期合约与日前市场的大用户购电模型
被引量:
5
1
作者
鲁皓
郭兴磊
机构
重庆交通大学管理学院
济南大学经济研究中心
出处
《现代电力》
北大核心
2014年第6期76-80,共5页
基金
国家自然科学基金项目(71133007)
重庆市自然科学基金项目(cstc2012jjA00040)
重庆交通大学博士启动基金资助项目(101197)
文摘
基于大用户的视角,分析了基于多重结算系统的最优购电策略:在现金市场中讨论了日前市场,远期市场中讨论了远期合约和欧式看涨期权。以利润的条件风险价值CVaR最大化为目标,构建了大用户在日前市场的购电优化决策模型,给出了模型的解析解;并以此分析了日前市场电价、缺电损失和风险偏好对最优购电量的影响。结论表明:大用户在日前市场的最优购电量总会随着日前市场电价的递增而减少,随着缺电损失的递增而增加;大用户的风险偏好会影响其购电决策,影响程度共同取决于用电收益、日前市场电价和缺电损失。
关键词
多重结算系统
电力金融衍生品
远期合约
日前市场
条件风险价值
Keywords
the multiple settlement system
the power finan-cial derivatives
forward contracts
day-ahead market
con-ditional value-at-risk
分类号
TM9 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于远期合约与日前市场的大用户购电模型
鲁皓
郭兴磊
《现代电力》
北大核心
2014
5
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