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基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型
被引量:
2
1
作者
周景科
高岳林
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第20期8-10,共3页
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利...
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。
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关键词
多阶段指数追踪
追踪
误差风险
条件风险价值
混合差分进化算法
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职称材料
题名
基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型
被引量:
2
1
作者
周景科
高岳林
机构
北方民族大学信息与系统科学研究所
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第20期8-10,共3页
基金
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
文摘
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。
关键词
多阶段指数追踪
追踪
误差风险
条件风险价值
混合差分进化算法
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型
周景科
高岳林
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011
2
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